Dois períodos sazonais no ARIMA usando R

Atualmente, estou usando R para prever uma série temporal com estas instruções:

X <- ts(datas, frequency=24)
X.arima <- Arima(X, order=c(2,1,0), seasonal=c(1,1,1))
pred <- predict(X.arima, n.ahead=24)
plot.ts(pred$pred)

Como você pode ver, tenho dados a cada hora e escolhi o período sazonal de 24 (um dia).

Gostaria de melhorar minha previsão usando um período sazonal adicional para incluir o componente sazonal da semana (duração sazonal de 7 * 24 = 168 dados)

Existe algum método para isso? Como você faz isso?

ATUALIZAÇÃO: Eu li essa página (no seu) blog, talvez eu possa usar os regressores externos para simular um segundo período sazonal?

Não há pacotes R que lidem com várias sazonalidades para modelos ARIMA, tanto quanto eu sei. Você pode experimentar o forecastpacote que implementa várias sazonalidades usando modelos baseados em suavização exponencial. As funções dshw, batse tbatsmanipularão dados com dois períodos sazonais.

Encontrei este artigo :

• Au et ai. Previsão automática de séries temporais sazonais duplas com aplicativos na previsão de tráfego de redes de mobilidade

Trata-se de prever a previsão de tráfego da rede móvel usando o ARIMA sazonal duplo automático. Como se trata de um trabalho de pesquisa, ele descreveu claramente o algoritmo que se pode adotar para adotar a previsão ARIMA multi-sazonal. Até agora, ele me deu antecedentes suficientes para prosseguir com minha pesquisa.