Estou usando o método arima do pacote de estatísticas R com minha série temporal de 17376 elementos. Meu objetivo é obter o valor do critério AIC, observei no meu primeiro teste isso:
ts <- arima(serie[,1], order = c(2,1,1), seasonal = list(order=c(2,0,1),period = 24),
method = "CSS", optim.method = "BFGS",)
> ts$coef
ar1 ar2 ma1 sar1 sar2 sma1
0.8883730 -0.0906352 -0.9697230 1.2047580 -0.2154847 -0.7744656
> ts$aic
[1] NA
Como você pode ver, o AIC não está definido. Sobre a AIC, a "Ajuda" em R disse que só poderia ser usada com "ML". No entanto, isso acontece:
> ts <- arima(serie[,1], order = c(2,1,1), seasonal = list(order=c(2,0,1),period = 24),
method = "ML", optim.method = "BFGS",)
Error en optim(init[mask], armafn, method = optim.method, hessian = TRUE, :
non-finite finite-difference value [1]
Plus: warning messages lost
In log(s2) : There have been NaNs
Eu não entendo o que está acontecendo. Também gostaria de saber mais sobre o parâmetro "método de ajuste".
optim.control
argumento) teria uma boa chance de evitar esse problema. Não testei isso porque você não fornece um exemplo reproduzível da dificuldade.