Estou analisando dados extremamente não lineares para os quais os modelos ARMA / ARIMA não funcionam bem. No entanto, vejo alguma autocorrelação e suspeito ter melhores resultados para a autocorrelação não linear.
1 / existe um equivalente do PACF para correlação de classificação? (em R?)
2 / existe um equivalente do modelo ARMA para correlação não linear / classificação (em R?)
5
a resposta usual para a não linearidade no contexto dos modelos ARMA são os modelos ARCH / GARCH. Para sua primeira pergunta, provavelmente é possível construir o PACF usando conceitos de correlação de classificação, provavelmente se resumirá à análise de componentes independentes. Quanto ao segundo, a resposta provavelmente é não, mas para este artigo pode ser interessante, pois envolve especificação não linear e ARMA é uma subclasse dela.
—
mpiktas