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Usando regularização ao fazer inferência estatística
Conheço os benefícios da regularização ao criar modelos preditivos (viés versus variação, impedindo o ajuste excessivo). Mas, estou me perguntando se é uma boa idéia também fazer regularização (laço, cume, rede elástica) quando o principal objetivo do modelo de regressão é a inferência nos coeficientes (ver quais preditores são estatisticamente …