O arquivo exe será executado no Linux ou Windows, mas não nos dois.
Executa no Windows
Se o arquivo for um arquivo do Windows, ele não será executado sozinho no Linux. Portanto, se for esse o caso, você pode tentar executá-lo em uma camada de compatibilidade do Windows (Wine). Se não for compatível com o wine, você não poderá executá-lo no Linux.
Antes de começar, você precisará instalar o Wine. As etapas necessárias para instalar o Wine variam de acordo com a plataforma Linux em que você está. Você provavelmente pode usar o Google "Ubuntu install wine", se, por exemplo, estiver instalando o Ubuntu.
Depois de instalar o wine, você poderá executar esses comandos.
wine xxx.exe
Executar no Linux
Se você souber que esse arquivo é executado no linux, execute estes comandos:
Você vai querer alterar as permissões para permitir que todos os usuários e x ecute deste arquivo (a + x). você também pode permitir que apenas o usuário x ecute (u + x)
chmod a+x xxx.exe
Inicie o programa, ./informa à linha de comando para procurar o caminho atual para a execução do arquivo (se o diretório 'current' não estiver na variável de ambiente $ PATH.
./xxx.exe