A maioria dos termos de transporte indica alguma variação do tema:
Se qualquer parte do bilhete ou perna de um voo não for usada, quaisquer pernas subsequentes se tornarão automaticamente inválidas.
Além disso, qualquer bagagem despachada será normalmente etiquetada para o destino final. (No entanto, você pode contornar isso se perguntar bem aos funcionários do check-in e eles tiverem um bom dia.)
No entanto, você propõe apenas pular a última etapa da sua viagem de volta. Contanto que a companhia aérea não pense que você está usando isso excessivamente para contornar seus esquemas de preços (consulte "bilheteira na cidade escondida"), ninguém o impedirá e você provavelmente não terá consequências.
Sua perna final será gravada como não comparência. Como você não tem bagagem despachada, isso torna tudo muito mais simples para a equipe da companhia aérea; eles esperam talvez um minuto de cortesia antes de declarar que você não apareceu. As pessoas fazem isso o tempo todo e as companhias aéreas têm esquemas complicados de reservar voos em excesso até uma certa porcentagem, porque sabem que um certo número de pessoas não aparecerá.
Outras respostas mencionaram que pode haver repercussões se você fizer isso com muita frequência e regularidade com a mesma companhia aérea. Não tenho motivos para não acreditar na validade geral dessa afirmação. Quero ressaltar que você terá que fazer muito e muito desagradável para que eles realmente decidam que se importam.
TSA não tem nada a ver com todo o processo; é tudo entre a companhia aérea e você.