Geralmente, o ônus está em você provar viagens posteriores. Seja ar ou terra.
Alguns exemplos de casos:
Eu voei para o Canadá e estava indo de ônibus para os EUA. Eu tive que provar que tinha uma passagem de ônibus para sair
Eu voei para a Argentina, com a intenção de viajar de ônibus pela América do Sul. Eu tinha uma passagem de volta para o Reino Unido. Foi uma sorte, pois pelo menos mostrou que planejava partir em algum momento. Eu ainda era capaz de sair de ônibus. Eu era obrigado a provar isso antes mesmo de embarcar no avião para a Argentina - as companhias aéreas podem ser multadas se o deixarem a bordo sem comprovante de viagem e uma autorização de visto / entrada válida.
Portanto, você provavelmente precisará de uma passagem de avião fora do Brasil que você 'decidirá' não usar, ou precisará comprar uma passagem de ônibus com antecedência.
Em um momento, ter um hotel reservado na Argentina pode ser suficiente, pois é uma prova de que você está saindo. Foi-me dito pelas pessoas que o Canadá está satisfeito o suficiente com essa prova, já que você pode ir às Cataratas do Niágara e depois atravessar, embora eu não tenha posto isso à prova.