Redução de dimensionalidade com folga?


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O lema Johnson-Lindenstrauss diz aproximadamente que para qualquer coleção de pontos em , existe um mapa onde tal que para todos : É sabido que declarações semelhantes não são possíveis para a métrica , mas é sabido se existe alguma maneira de contornar tais valores inferiores limites, oferecendo garantias mais fracas? Por exemplo, pode haver uma versão do lema acima para on R d F : R d → R k k = O ( log n / ε 2 ) x , y ∈ S ( 1 - ε ) | | f ( x ) - f ( y ) | | 2 ≤ | | x - y | | 2 ≤ ( 1 + ϵ ) |SnRdf:Rd→Rkk=O(log⁡n/ϵ2)x,y∈Sℓ 1 ℓ 1

(1−ϵ)||f(x)−f(y)||2≤||x−y||2≤(1+ϵ)||f(x)−f(y)||2
ℓ1ℓ1métrica que promete apenas preservar as distâncias da maioria dos pontos, mas pode deixar algumas distorcidas arbitrariamente? Um que não oferece garantia multiplicativa para pontos "muito próximos"?

Respostas:


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A referência padrão para um resultado tão positivo é o artigo de Piotr Indyk sobre distribuições estáveis:

http://people.csail.mit.edu/indyk/st-fin.ps

Ele mostra uma técnica de redução de dimensão para que a distância entre qualquer par de pontos não aumenta (mais do que o fator ) com probabilidade constante e as distâncias não diminuem (em mais do que o fator ) com alta probabilidade. A dimensão da incorporação será exponencial em .ℓ11+ϵ1−ϵ1/ϵ

Provavelmente existem trabalhos de acompanhamento dos quais não estou ciente.



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Foi recentemente demonstrado por Newman e Rabinovich que, para n pontos em há redução de dimensão para a dimensão . Usando um teorema de Abraham et al. (Incorporação métrica com garantias relaxadas, mencionadas acima), é possível obter uma redução de dimensão na dimensão que funciona para uma fração de dos pares. S ( n / ε )ℓ1O(n/ϵ)O(1/(δϵ))1−δ


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Outro relaxamento da redução de dimensão é exigir que esteja em um subespaço dimensional de e faça depender de . Talagrand provou que, dado um subespaço dimensional de (ele até prova para ), existe um mapa para tal que para todos , S c R d k c c Vℓ1ScRdkccVℓ1dL1f:ℓ1d→ℓ1kk=O(ϵ−2clog⁡c)x,y∈V f S(1−ϵ)‖f(x)−f(y)‖1≤‖x−y‖1≤(1+ϵ)‖f(x)−f(y)‖1. Sua incorporação é um procedimento aleatório simples, mas prossegue em etapas e cada etapa é bem-sucedida com probabilidade constante; após cada etapa, é necessário verificar se a etapa foi bem-sucedida e repita se não tiver. Incorporação de tão Talagrand falta uma característica crucial da JLT: o fato de que pode ser escolhido a partir de uma distribuição que é independente do .fS

Muito recentemente, Woodruff e Sohler provaram um resultado análogo ao de Talagrand, mas com o recurso adicional de que , assim como no JLT, é um mapeamento linear escolhido de uma distribuição independente de : você precisa escolher uma matriz em que cada entrada é uma variável aleatória iid Cauchy. Isso está no espírito das projeções estáveis ​​de Indyk: Cauchy é 1-estável. S k × dfSk×d

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