Perguntas com a marcação «optimal-control»

Para "fazer minha pergunta", primeiro tenho que resolver um modelo. Omitirei algumas etapas, mas, ainda assim, isso inevitavelmente tornará esse post muito longo; portanto, esse também é um teste para ver se essa comunidade gosta desse tipo de pergunta. Antes de começar, esclareço que isso pode parecer totalmente um modelo …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

Como uso o cálculo de Malliavin para resolver a melhor estratégia de negociação no clássico problema de Merton? No livro de Duffie, "Dynamic Asset Pricing", ele descreve o "método de Martingale" para resolver problemas de controle estocástico. Não reproduzirei aqui todo o esboço ou notação, mas o essencial é apresentado …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Literatura: Veja Chang (1988) para a parte teórica e Achdou et al. (2015) para parte numérica, respectivamente. Modelo Considere o seguinte problema estocástico de crescimento ideal em notação per capita. tudo é padrão, exceto que é o incremento de um processo Wiener padrão, ou seja, z (t) \ sim \ …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods