Podemos rejeitar uma hipótese nula com intervalos de confiança produzidos por amostragem, em vez da hipótese nula?


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Ensinaram-me que podemos produzir uma estimativa de parâmetro na forma de um intervalo de confiança após a amostragem de uma população. Por exemplo, intervalos de confiança de 95%, sem suposições violadas, devem ter uma taxa de sucesso de 95% de conter qualquer que seja o parâmetro verdadeiro que estamos estimando na população.

Ou seja,

  1. Produza uma estimativa pontual a partir de uma amostra.
  2. Produza uma gama de valores que teoricamente têm 95% de chance de conter o valor verdadeiro que estamos tentando estimar.

No entanto, quando o tópico se voltou para o teste de hipóteses, as etapas foram descritas da seguinte maneira:

  1. Suponha algum parâmetro como hipótese nula.
  2. Produza uma distribuição de probabilidade da probabilidade de obter várias estimativas pontuais, considerando que essa hipótese nula é verdadeira.
  3. Rejeite a hipótese nula se a estimativa pontual que obtivermos for produzida em menos de 5% do tempo, se a hipótese nula for verdadeira.

Minha pergunta é esta:

É necessário produzir nossos intervalos de confiança usando a hipótese nula para rejeitar o nulo? Por que não apenas executar o primeiro procedimento e obter nossa estimativa para o parâmetro true (não usando explicitamente nosso valor hipotético no cálculo do intervalo de confiança) e depois rejeitar a hipótese nula se ela não se enquadra nesse intervalo?

Isso parece logicamente equivalente a mim intuitivamente, mas receio que esteja perdendo algo muito fundamental, pois provavelmente existe uma razão para ser ensinado dessa maneira.


Minhas desculpas por não estar claro, Martijn. Em breve, editarei minha postagem para que fique mais claro para as pessoas que procurarem as mesmas perguntas no futuro. O que eu quis dizer é que podemos calcular uma estimativa de parâmetro a partir de uma amostra, ou podemos calcular um intervalo de estimativas que consideraríamos apoiar a hipótese nula usando a hipótese nula. Não entendi por que era necessário usar o nulo para ver se nossa estimativa de pontos estava nesse intervalo, em vez de simplesmente usar nossa estimativa de parâmetros e verificar se o nulo estava dentro dos limites da estimativa de parâmetros. Espero que faça sentido!
Nikli

Um experimento interessante é se alguém tentar vender dados ponderados. Eles os rolam e afirmam que são pesados ​​na direção que você observa (por exemplo, 6 aparece 20% do tempo). Eles são ponderados (foram realizados lances de amostra suficientes), em quanto e quanto vale fazer seus próprios testes (extras) de lançamento de dados? O vendedor e o comprador têm objetivos diferentes ... #
317 Philip

Respostas:


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Um problema simples, a título de exemplo, é dado testando a média de uma população normal com variação conhecida . Então, um pivô - uma quantidade cuja distribuição não depende do parâmetro é dado por ˉ Y - μ N ( 0 , 1 / n ) . Os valores críticos z α / 2 satisfazem, neste caso simétrico, Φ ( - z α / 2 ) = α / 2 e Φ ( z ασ2=1Y¯μN(0,1/n)zα/2Φ(zα/2)=α/2.Φ(zα/2)=1α/2

(ˉX-Zα/2/

1α=Pr{(X¯μ)/(1/n)(zα/2,zα/2)}=Pr{zα/2(X¯μ)nzα/2}=Pr{zα/2(μX¯)nzα/2}=Pr{zα/2/nμX¯zα/2/n}=Pr{X¯zα/2/nμX¯+zα/2/n}=Pr{(X¯zα/2/n,X¯+zα/2/n)μ}
1-α
(X¯zα/2/n,X¯+zα/2/n)
1α

Ao mesmo tempo, o evento na primeira linha da exibição também é precisamente o evento em que a hipótese nula não é rejeitada por esse . Como o resto contém apenas reformulações equivalentes, o ci realmente contém todos para os quais o nulo não é rejeitado e nenhuma referência a "sob o nulo" é necessária.μμμ

Aqui está um gráfico análogo à visualização +1 de Martijn com o objetivo de mostrar o que é conhecido como dualidade entre intervalos de confiança e testes. denota o intervalo de confiança pertencente a alguns e a região de aceitação pertencente a alguma hipótese .ˉ x A ( μ 0 ) μ = μ 0Cx¯A(μ0)μ=μ0

insira a descrição da imagem aqui


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Sim, você pode substituir um teste de hipótese (comparando amostra com uma distribuição hipotética dos resultados do teste) por uma comparação com um intervalo de confiança calculado a partir da amostra. Mas indiretamente, um intervalo de confiança já é uma espécie de teste de hipótese, a saber:

  • Você pode ver os intervalos de confiança como construídos como um intervalo de valores para os quais um teste de hipótese no nível seria bemα - sucedido e fora do intervalo, um teste de hipótese no nível falharia.α

A consequência de fazer esse intervalo é que o intervalo falha apenas uma fração do tempo.α

Exemplo

Estou usando uma imagem de uma resposta para a pergunta abaixo: Intervalos de confiança: como lidar formalmente comP(eu(X)θ,você(X)θ)=1 1-α

É uma variação de um gráfico de Clopper-Pearson . Imagine o caso de 100 tentativas de Bernoulli onde a probabilidade de sucesso é e observamos o número total de sucessos .XθX

probabilidade fiducial

Observe que:

  • Na direção vertical, você vê o teste de hipóteses. Por exemplo, para um determinado valor hipotético você rejeita a hipótese se o medido estiver acima ou abaixo das linhas pontilhadas em vermelho ou verde.XθX

  • Na direção horizontal você vê os intervalos de confiança de Clopper-Pearson. Se, para qualquer observação X, você usar esses intervalos de confiança, estará errado apenas 5% das vezes

    (porque você só observará esse X, no qual baseará um intervalo "errado", 5% do tempo)

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