Quais são as linhas vermelhas no gráfico de regressão quantil (pacote quantreg)?


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Usando plot.rqo quantregpacote em R, podemos plotar a distribuição de estimativa do coeficiente e obter algo como isto: insira a descrição da imagem aqui

Quais são as linhas vermelhas pontilhadas? A pesquisa extensiva revelou que a do meio é a média de todas as 99 estimativas, mas ainda não sabemos sobre a linha vermelha pontilhada.


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Extensa googling tinha errado: estas são as estimativas de MQO e sua SE
user603

@ user603 (i) Você tem uma referência para isso? (ii) Você quer dizer o IC? Isso é 95% ou 99%?

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@AndreSilva: obrigado por trazer esta questão à tona. Além disso, obrigado por editar os gráficos na minha resposta.
user603

Respostas:


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Aqui está uma reprodução da regressão de Engel da vinheta de quantreg . Para tornar o gráfico mais legível, focalizo o segundo parâmetro (declive):

library(quantreg)
data(engel)
xx   <- engel$income-mean(engel$income)
fit1 <- summary(rq(engel$foodexp~xx,tau=1:9/10))
plot(fit1, parm=2)

Agora, eu posso overplot, em verde, as estimativas usuais do OLS e seu intervalo de confiança (5-95)%:

fit2 <- lm(foodexp~xx, data=engel)
abline(h=summary(fit2)$coef[2], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.95,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.05,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
       col="green", lwd=3, lty=2)

e eles correspondem às linhas vermelhas pontilhadas na plotagem original.

insira a descrição da imagem aqui

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