Usando plot.rq
o quantreg
pacote em R, podemos plotar a distribuição de estimativa do coeficiente e obter algo como isto:
Quais são as linhas vermelhas pontilhadas? A pesquisa extensiva revelou que a do meio é a média de todas as 99 estimativas, mas ainda não sabemos sobre a linha vermelha pontilhada.
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Extensa googling tinha errado: estas são as estimativas de MQO e sua SE
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user603
@AndreSilva: obrigado por trazer esta questão à tona. Além disso, obrigado por editar os gráficos na minha resposta.
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user603