Essa pergunta pode parecer muito ampla, mas aqui está o que estou procurando. Eu sei que existem muitos livros excelentes sobre métodos econométricos e muitos artigos expositivos excelentes sobre técnicas econométricas. Existem até excelentes exemplos reprodutíveis de econometria, conforme descrito nesta pergunta CrossValidated . De fato, os exemplos nesta pergunta se aproximam muito do que estou procurando; a única coisa que falta nesses exemplos é que eles são apenas relatórios de pesquisa , sem nenhuma menção de como os resultados do estudo foram em uma aplicação no mundo real .
O que estou procurando são exemplos documentados / reproduzíveis de aplicações reais da teoria econométrica que, idealmente, possuem as seguintes características:
- Eles devem ser reproduzíveis , ou seja, conter descrição detalhada de (e apontar para) dados, técnicas econométricas e código. Idealmente, o código estaria na linguagem R.
- Deve haver documentação detalhada mostrando que a técnica foi bem-sucedida no mundo real , de acordo com uma medida bem-quantificada de sucesso (por exemplo, "a técnica ajudou a aumentar as receitas porque permitiu uma melhor previsão da demanda, e aqui estão os números envolvidos")
Eu estou usando o termo econométrico de forma bastante ampla aqui - eu quero dizer qualquer tipo de data-mining , análise de dados estatísticos , predictiion , previsão ou de aprendizado de máquina técnica. Um problema imediato ao encontrar tais exemplos: muitas aplicações bem-sucedidas de econometria são feitas em um ambiente com fins lucrativos e, portanto, são proprietárias; portanto, se uma técnica funcionou bem, provavelmente não será publicada (isso é especialmente verdade no caso de negociação proprietária estratégias), mas espero que haja exemplos publicados que tenham pelo menos a propriedade (2) acima, se não os dois (1) e (2).