Exemplos documentados / reproduzíveis de aplicações bem-sucedidas do mundo real de métodos econométricos?


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Essa pergunta pode parecer muito ampla, mas aqui está o que estou procurando. Eu sei que existem muitos livros excelentes sobre métodos econométricos e muitos artigos expositivos excelentes sobre técnicas econométricas. Existem até excelentes exemplos reprodutíveis de econometria, conforme descrito nesta pergunta CrossValidated . De fato, os exemplos nesta pergunta se aproximam muito do que estou procurando; a única coisa que falta nesses exemplos é que eles são apenas relatórios de pesquisa , sem nenhuma menção de como os resultados do estudo foram em uma aplicação no mundo real .

O que estou procurando são exemplos documentados / reproduzíveis de aplicações reais da teoria econométrica que, idealmente, possuem as seguintes características:

  1. Eles devem ser reproduzíveis , ou seja, conter descrição detalhada de (e apontar para) dados, técnicas econométricas e código. Idealmente, o código estaria na linguagem R.
  2. Deve haver documentação detalhada mostrando que a técnica foi bem-sucedida no mundo real , de acordo com uma medida bem-quantificada de sucesso (por exemplo, "a técnica ajudou a aumentar as receitas porque permitiu uma melhor previsão da demanda, e aqui estão os números envolvidos")

Eu estou usando o termo econométrico de forma bastante ampla aqui - eu quero dizer qualquer tipo de data-mining , análise de dados estatísticos , predictiion , previsão ou de aprendizado de máquina técnica. Um problema imediato ao encontrar tais exemplos: muitas aplicações bem-sucedidas de econometria são feitas em um ambiente com fins lucrativos e, portanto, são proprietárias; portanto, se uma técnica funcionou bem, provavelmente não será publicada (isso é especialmente verdade no caso de negociação proprietária estratégias), mas espero que haja exemplos publicados que tenham pelo menos a propriedade (2) acima, se não os dois (1) e (2).


@pchalasani, o LTCM conta? ;)
cardeal

E quanto à modelagem por escolha discreta? Eu acho que a maioria das pessoas consideraria o DCM um ramo da econometria e todo o setor de previsão de demanda de viagens depende do DCM para gerar insumos para seus modelos de previsão ... que talvez não seja o que você tinha em mente.
Chase

@pchalasani, sim, quão amplamente você está interpretando a palavra "econométrico"? Por exemplo, o sistema "Cinematch" da Netflix conta (ou qualquer outro mecanismo de "recomendação" bem-sucedido)?
cardeal

Arnold Zellner não é um nome ruim para procurar. tese de doutorado de Larry bretthorst na estimativa espectral também é bom
probabilityislogic

@chase e @cardinal: yes A previsão de demanda de viagens e o Netflix Cinematch (e outros mecanismos de recomendação) seriam ótimos exemplos, se houvesse alguma documentação sobre como eles funcionam, ou pelo menos uma descrição das técnicas subjacentes. Outros exemplos podem ser de domínios sem fins lucrativos, como educação ou governo.
R_Coholic

Respostas:


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Conforme mencionado nos comentários, as previsões de demanda de viagens geralmente usam entradas de modelos de escolha discreta (logit multinomial, logit aninhado, logit misto etc.) para ajudar no desenvolvimento de opções de modo comportamental ou atribuição de rota em suas previsões de demanda de viagens. O DCM certamente tem muitas aplicações fora da previsão de demanda de viagens, mas tem sido usado no setor de transporte há mais de 30 anos, portanto, deve haver muitos bons exemplos.

Quanto aos exemplos reproduzíveis:

  • O Biogeme é um software de código aberto otimizado para estimar modelos de logit. O site fornece os dados, o código e uma redação do artigo descrevendo seus métodos.
  • travelR é um projeto para fazer previsões de demanda de viagens com R. Houve uma apresentação em useR! 2010 sobre o projeto, resumo aqui e slides aqui . Também haverá um webinar em poucas semanas sobre previsão de demanda de viagens e R, que encontrarei no link e atualizarei aqui para os interessados.
  • A Transportation Board Board Conference fez uma lista de todos os documentos disponíveis online este ano. Não tenho um documento específico para vincular, mas existem vários documentos de comitês sobre a aplicação de modelos de escolha no contexto de transporte.

obrigado pelos detalhes @Chase, o DCM é uma área com a qual não estou familiarizado, mas que parece interessante.
R_Coholic

@pchalasani - para uma visão geral mais geral da modelagem por escolha discreta, o livro de Kenneth Train é um ótimo ponto de partida para aplicações teóricas e práticas. É uma leitura bastante densa, mas vale a pena o esforço, se você estiver interessado.
Chase
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