Perguntas com a marcação «arima»

É melhor diferenciar uma série (supondo que seja necessária) antes de usar um Arima OU melhor para usar o parâmetro d no Arima? Fiquei surpreso com a diferença entre os valores ajustados, dependendo de qual rota é tomada com o mesmo modelo e dados. Ou estou fazendo algo incorretamente? install.packages("forecast") …

12 r  time-series  arima 

Recentemente, atualizei meus conhecimentos de previsão enquanto trabalhava em algumas previsões mensais no trabalho e lia o livro de Rob Hyndman, mas o único lugar em que estou lutando é quando usar um modelo de suavização exponencial versus um modelo ARIMA. Existe uma regra prática em que você deve usar …

12 forecasting  arima  exponential-smoothing 

Edição principal: Gostaria de agradecer muito a Dave e Nick por suas respostas. A boa notícia é que consegui fazer o loop funcionar (princípio emprestado da publicação do Prof. Hydnman na previsão de lotes). Para consolidar as consultas pendentes: a) Como aumento o número máximo de iterações para auto.arima - …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

Dadas as duas séries temporais a seguir ( x , y ; veja abaixo), qual é o melhor método para modelar o relacionamento entre as tendências de longo prazo nesses dados? Ambas as séries temporais têm testes significativos de Durbin-Watson quando modelados em função do tempo e nem são estacionários …

12 regression  time-series  arima 

Faz mais de 2 anos que trabalho em diferentes séries temporais. Li em muitos artigos que o ACF é usado para identificar a ordem do termo MA e o PACF para AR. Existe uma regra geral de que, para a MA, o atraso em que o ACF é desligado repentinamente …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Eu tenho uma série de zoológicos com muitos valores ausentes. Eu li que auto.arimapode imputar esses valores ausentes? Alguém pode me ensinar como fazer isso? Muito obrigado! Isto é o que eu tentei, mas sem sucesso: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))

12 arima 

Eu tenho uma série temporal que estou tentando modelar com o modelo de estatísticas ARIMA api do Python. Quando aplico o seguinte: from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA model = ARIMA(data['Sales difference'].dropna(), order=(2, 1, 2)) results_AR = model.fit(disp=-1) Estou tendo o erro a seguir: ValueError: The computed initial AR coefficients are not …

12 time-series  forecasting  arima  statsmodels 

Eu tenho lido o capítulo 13 de Hamilton e ele tem a seguinte representação de espaço de estado para um ARMA (p, q). Seja Depois, o processo ARMA (p, q) é o seguinte: \ begin {alinhado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Tenho uma série temporal mensal com uma intervenção e gostaria de quantificar o efeito dessa intervenção no resultado. Sei que a série é bastante curta e o efeito ainda não está concluído. Os dados cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, …

11 r  regression  arima  intervention-analysis 

Chris Chatfield, cujos livros e documentos de qualidade eu gostei de ler, em (1) dá os seguintes conselhos: Por exemplo, a escolha entre os modelos de séries temporais ARIMA com valores baixos e aproximadamente iguais da AIC provavelmente deve ser feita, não sobre o que acontece para fornecer a AIC …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

Eu gostaria de fazer uma análise de intervenção para quantificar os resultados de uma decisão política sobre as vendas de álcool ao longo do tempo. No entanto, sou bastante novo na análise de séries temporais, por isso tenho algumas perguntas para iniciantes. Um exame da literatura revela que outros pesquisadores …

11 time-series  multivariate-analysis  arima  intervention-analysis 

Eu adaptei os modelos ARIMA às séries temporais originais, e o melhor modelo é o ARIMA (1,1,0). Agora eu quero simular a série desse modelo. Escrevi o modelo simples AR (1), mas não conseguia entender como ajustar a diferença no modelo ARI (1,1,0). O seguinte código R para a série …

11 r  time-series  arima 

Minha pergunta é sobre a diferença conceitual entre Holt-Winters e ARIMA. Pelo que entendi, Holt-Winters é um caso especial do ARIMA. Mas quando um algoritmo é preferido em relação ao outro? Talvez Holt-Winters seja incremental e, portanto, sirva como um algoritmo em linha (mais rápido)? Ansioso por algumas dicas aqui.

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

Eu tenho uma série temporal e gostaria de modelá-la como um processo ARFIMA (também conhecido como FARIMA). Se estiver integrado na ordem (fracionária) , eu gostaria de diferenciá-la fracionariamente para torná-la estacionária.ytyty_tytyty_tddd Pergunta : a fórmula a seguir está definindo a diferença fracionária correta? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d …

11 time-series  arima  arfima 

Eu ajustei um modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) às séries temporais dos preços do log de taxas de câmbio AUD / USD amostrados em intervalos de um minuto ao longo de vários anos, dando-me mais de dois milhões de pontos de dados para estimar o modelo. O conjunto de dados …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance