Perguntas com a marcação «kalman-filter»

Dadas todas as boas propriedades dos modelos de espaço de estado e KF, pergunto-me - quais são as desvantagens da modelagem de espaço de estado e do uso do Kalman Filter (ou EKF, UKF ou filtro de partículas) para estimativa? Vamos dizer que metodologias convencionais como ARIMA, VAR ou métodos …

53 time-series  arima  kalman-filter  var 

Um filtro de partículas e um filtro de Kalman são estimadores Bayesianos recursivos . Muitas vezes encontro filtros Kalman em meu campo, mas raramente vejo o uso de um filtro de partículas. Quando um seria usado sobre o outro?

51 bayesian  particle-filter  kalman-filter 

Estou computando um filtro Kalman muito simples (passeio aleatório + modelo de ruído). Acho que a saída do filtro é muito semelhante a uma média móvel. Existe uma equivalência entre os dois? Se não, qual é a diferença?

25 kalman-filter 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Temos um processo aleatório que pode-ou-pode-não ocorrer várias vezes num período de tempo . Temos um feed de dados de um modelo preexistente desse processo, que fornece a probabilidade de vários eventos ocorrerem no período . Esse modelo existente é antigo e precisamos executar verificações ativas nos dados de …

24 negative-binomial  kalman-filter  poisson-process  state-space-models 

Alguém tem um bom exemplo para Previsão / suavização de séries temporais usando o Kalman Filter no R?

23 r  time-series  kalman-filter 

Aqui está minha velha pergunta Gostaria de perguntar se alguém sabe a diferença (se houver alguma diferença) entre os modelos Hidden Markov (HMM) e Particle Filter (PF) e, como conseqüência, o Kalman Filter, ou em quais circunstâncias usamos qual algoritmo. Sou estudante e tenho que fazer um projeto, mas primeiro …

21 machine-learning  self-study  hidden-markov-model  kalman-filter  particle-filter 

Eu recentemente implementei um filtro Kalman no exemplo simples de medir uma posição de partículas com velocidade e aceleração aleatórias. Descobri que o filtro Kalman funcionava bem, mas então me perguntei qual era a diferença entre isso e apenas fazer uma média móvel. Descobri que, se eu usasse uma janela …

14 smoothing  kalman-filter 

Eu escrevi algum código que pode fazer a filtragem Kalman (usando vários filtros do tipo Kalman [Information Filter et al.]) Para a Análise Linear Gaussiana de Espaço de Estado para um vetor de estado n-dimensional. Os filtros funcionam muito bem e estou obtendo uma saída agradável. No entanto, a estimativa …

13 maximum-likelihood  algorithms  kalman-filter  likelihood 

Eu tenho uma trajetória de um objeto em um espaço 2D (uma superfície). A trajetória é dada como uma sequência de (x,y)coordenadas. Sei que minhas medições são barulhentas e às vezes tenho discrepâncias óbvias. Então, eu quero filtrar minhas observações. Tanto quanto eu entendi o filtro Kalman, ele faz exatamente …

12 python  kalman-filter  smoothing 

Eu quero usar o bootstrapping para estimar intervalos de confiança para parâmetros estimados de um conjunto de dados de painel com N = 250 empresas e T = 50 meses. A estimativa de parâmetros é computacionalmente cara (poucos dias de cálculo) devido ao uso de filtragem de Kalman e estimativa …

12 confidence-interval  bootstrap  nonlinear-regression  kalman-filter 

Estou usando o filtro Kalman de uma maneira muito padrão. O sistema é representado pela equação de estado e a equação de observação .xt+1=Fxt+vt+1xt+1=Fxt+vt+1x_{t+1}=Fx_{t}+v_{t+1}yt=Hxt+Azt+wtyt=Hxt+Azt+wty_{t}=Hx_{t}+Az_{t}+w_{t} Os livros didáticos ensinam que, depois de aplicar o filtro Kalman e obter as "previsões um passo à frente" (ou "estimativa filtrada"), devemos usá-los para calcular …

11 likelihood  kalman-filter 

Eu tenho lido o capítulo 13 de Hamilton e ele tem a seguinte representação de espaço de estado para um ARMA (p, q). Seja Depois, o processo ARMA (p, q) é o seguinte: \ begin {alinhado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Estou interessado em saber como os Filtros Kalman podem ser usados ​​para atribuir valores ausentes nos Dados de Séries Temporais. Também é aplicável se faltarem alguns pontos consecutivos no tempo? Não consigo encontrar muito sobre esse assunto. Quaisquer explicações, comentários e links são bem-vindos e apreciados!

11 data-imputation  kalman-filter 

Quais são as vantagens de expressar um modelo ARMA como um modelo de espaço de estado e fazer previsões usando um filtro Kalman? Essa metodologia é usada, por exemplo, na implementação SARIMAX dos python-statsmodels: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

Quais são as etapas envolvidas no uso de filtros Kalman em modelos de espaço de estado? Eu já vi algumas formulações diferentes , mas não tenho certeza dos detalhes. Por exemplo, Cowpertwait começa com este conjunto de equações: yt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} = F^{'}_{t}\theta_{t}+v_{t} θt=Gtθt−1+wtθt=Gtθt−1+wt\theta_{t} = G_{t}\theta_{t-1}+w_{t} onde e , são nossas estimativas …

10 kalman-filter  state-space-models