Perguntas com a marcação «arima»

Refere-se ao modelo de Média Móvel Integrada AutoRegressiva usada na modelagem de séries temporais, tanto para descrição de dados quanto para previsão. Esse modelo generaliza o modelo ARMA incluindo um termo para diferenciar, que é útil para remover tendências e lidar com alguns tipos de não estacionariedade.

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Todo modelo ARIMA (1,1,0) é equivalente a um modelo AR (2)?
Suponha que eu tenha uma série temporal xtxt x_t que eu quero ajustar usando um modelo ARIMA (1,1,0) do formulário: Δxt= α Δxt - 1+WtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Isso pode ser reescrito como: xt-xt - 1= α (xt - 1-xt - 2) +Wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t - …
7 r  time-series  arima 
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