Perguntas com a marcação «copula»

Vi a seguinte pergunta em outro fórum: "Suponha que a altura e o peso dos homens adultos possam ser descritos com modelos normais, e que a correlação entre essas variáveis ​​seja 0,65. Se a altura de um homem o coloca no percentil 60, em que percentil você espera que ele …

8 correlation  normal-distribution  quantiles  copula  bivariate 

Dadas duas variáveis ​​aleatórias Cauchyθ1∼Cauchy(x(1)0,γ(1))θ1∼Cauchy(x0(1),γ(1))\theta_1 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(1)}, \gamma^{(1)}) eθ2∼Cauchy(x(2)0,γ(2))θ2∼Cauchy(x0(2),γ(2))\theta_2 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(2)}, \gamma^{(2)}). Isso não é independente. A estrutura de dependência de variáveis ​​aleatórias pode frequentemente ser quantificada com sua covariância ou coeficiente de correlação. No entanto, essas variáveis ​​aleatórias de Cauchy não têm momentos. Assim, covariância e correlação não existem. …

7 covariance  independence  copula  heavy-tailed 

Existe uma distribuição de junta paramétrica tal que XXX e YYY sejam uniformes em [0,1][0,1][0, 1] (isto é, uma cópula) e E[Y|X=x]E[Y|X=x]\mathbb{E}[Y | X = x] é linear (com o que quero dizer afim) em xxx ? Ou seja, E[Y|X=x]=a+bxE[Y|X=x]=a+bx\mathbb{E}[Y \;|\; X = x] = a + b\,x enquanto XXX …

7 uniform  joint-distribution  conditional-expectation  copula