Perguntas com a marcação «fat-tails»

Eu tenho dois conjuntos de dados que são aproximadamente centrados em torno de zero, mas eu suspeito que eles tenham caudas diferentes. Conheço alguns testes para comparar a distribuição com uma distribuição normal, mas gostaria de comparar diretamente as duas distribuições. Existe um teste simples para comparar a gordura da …

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

Eu tenho tentado encontrar uma definição simples e concisa do que é a dependência da cauda. Alguém poderia compartilhar o que eles acreditam que é. Em segundo lugar, se eu plotar simulações usando diferentes cópulas em um gráfico, como saberia quais exibem dependência de cauda.

10 fat-tails 

Alguém pode fornecer uma explicação simples (leiga) da relação entre as distribuições de Pareto e o Teorema do Limite Central (por exemplo, aplica-se? Por que / por que não?)? Estou tentando entender a seguinte declaração: "o Teorema do Limite Central não funciona com todas as distribuições. Isso se deve a …

10 variance  central-limit-theorem  intuition  pareto-distribution  fat-tails