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Como estimar a função de auto-regressão vetorial e resposta a impulsos com dados do painel
Estou trabalhando na estimativa da auto-regressão vetorial (VARs) e da função de resposta ao impulso (IRFs) com base nos dados do painel com 33 indivíduos em 77 trimestres. Como esse tipo de situação deve ser analisado? Quais algoritmos existem para esse fim? Eu preferiria realizar essas análises em R, portanto, …