Perguntas com a marcação «kpss-test»

Eu estou usando R, eu procurei no Google e descobriu que kpss.test(), PP.test()eadf.test() são usados para saber sobre estacionariedade de séries temporais. Mas eu não sou um estatístico, que pode interpretar seus resultados > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Qual é a diferença entre o teste de Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) e o teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF)? Eles estão testando a mesma coisa? Ou precisamos usá-los em diferentes situações?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test