Perguntas com a marcação «neweywest»

Pergunta: Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o uso de erros padrão de Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? Em quais situações uma delas deve ser preferida à outra? Notas: Eu sei como cada um desses procedimentos de ajuste funciona; no entanto, ainda não encontrei nenhum documento que os …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Estou tentando atualizar meu modelo baseado em lm () para obter erros e testes padrão corretos. Estou realmente confuso qual matriz de VC usar. O sandwichpacote oferece vcovHC, vcovHACe NeweyWest. Enquanto o primeiro é responsável apenas pela heterocedasticidade, os dois últimos são responsáveis ​​pela correlação serial e pela heterocedasticidade. No …

10 regression  time-series  neweywest