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A distribuição do ponto inicial de um processo de RA
Considere um processo estocástico seguindo o modelo que .{Xt,t=1,2,…}{Xt,t=1,2,…}\{X_t, t = 1, 2, \ldots\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t,et∼fet∼fe_t \thicksim f Posso dizer que a distribuição do ponto inicial, , é a mesma que ?X1X1X_1fff Posso dizer que a densidade marginal estacionária, se existir, de é igual a ?{Xt}{Xt}\{X_t\}X2(=DαX1+e2)X2(=DαX1+e2)X_2 (\stackrel{D}{=}\alpha …