Perguntas com a marcação «variance-decomposition»

Fiz uma regressão em condados dos EUA e estou verificando a colinearidade em minhas variáveis ​​'independentes'. O diagnóstico de regressão de Belsley, Kuh e Welsch sugere analisar as proporções de decomposição do índice de condições e da decomposição de variância: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Acabei de ler um artigo em que os autores realizaram uma regressão múltipla com dois preditores. O valor geral ao quadrado de r foi 0,65. Eles forneceram uma tabela que dividiu o quadrado do r entre os dois preditores. A tabela ficou assim: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

Minha pergunta é bem simples, mas essas são as que realmente me impressionam :) Não sei como avaliar se uma série temporal específica deve ser decomposta usando um método de decomposição aditiva ou multiplicativa. Eu sei que existem pistas visuais para diferenciá-las umas das outras, mas não as entendo. Tomemos, …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition 

sejam variáveis ​​aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade e covariância de e seja finita, então a lei da fórmula total de decomposição de covariância / covariância declara: Qual é a interpretação de e ?X, Y, ZX,Y,ZX,Y,ZXXXYYYCov(X,Y)=E[Cov(X,Y|Z)](i)+Cov[E(X|Z),E(Y|Z)](ii)Cov(X,Y)=E[Cov(X,Y|Z)]⏟(i)+Cov[E(X|Z),E(Y|Z)]⏟(ii)\begin{align} \text{Cov}(X,Y)=\underbrace{\mathbb{E}\big[\text{Cov}(X,Y\lvert Z)\big]}_{\text{(i)}}+\underbrace{\text{Cov}\big[\mathbb{E}(X\lvert Z),\mathbb{E}(Y\lvert Z)\big]}_{\text{(ii)}} \end{align}(i)(i)\text{(i)}(ii)(ii)\text{(ii)} Penso: em (ii) as duas expectativas condicionais podem …

9 probability  covariance  variance-decomposition