Perguntas com a marcação «monte-carlo»

Essas perguntas podem ser um pouco fora de tópico no comp-sci. se necessário, sugira onde ele se encaixa. A questão é sobre como gerenciar todas as simulações executadas com eficiência. digamos, por exemplo, uma simulação requer a fixação de 2 parâmetros que devem ser definidos em um determinado intervalo de …

9 monte-carlo  data-management 

Sempre que se usa um método quase-Monte Carlo para cubagem ou otimização, parece que há uma grande variedade de sequências de baixa discrepância para escolher, associadas aos nomes de van der Corput, Halton, Hammersley, Faure, Niederreiter, Sobol ', e outros nomes dos quais não me lembro. Existem boas regras práticas …

9 monte-carlo  random-number-generation 

Seja um processo Ito d X t = a ( X t , t ) d t + b ( X t , t ) d W t onde W t é um processo de Wiener.XtXtX_tdXt=a(Xt,t)dt+b(Xt,t)dWtdXt=a(Xt,t)dt+b(Xt,t)dWt dX_t=a(X_t,t)dt + b(X_t,t)dW_t WtWtW_t Milstein propõe uma aproximação numérica da solução dessas equações: XT=Xt+a(Xt,t)Δt+b(Xt,t)ΔWt+12b(Xt,t)∂b(Xt,t)∂x(ΔW2t−Δt)XT=Xt+a(Xt,t)Δt+b(Xt,t)ΔWt+12b(Xt,t)∂b(Xt,t)∂x(ΔWt2−Δt) …

8 monte-carlo 

Estou tentando entender o algoritmo de rebinning da integração de Monte Carlo do VEGAS ( publicação original ( pré - impressão de LKlevin) e notas de implementação ). Vou tentar explicar primeiro o que acho que entendi e depois fazer minhas perguntas. Por simplicidade, vamos assumir que temos uma função …

8 monte-carlo