Perguntas com a marcação «optimization»

x∈RnMaximizarSujeito aumaTxxmin≤ x ≤ xmax1Tx = 1MaximizeaTxSubject toxmin≤x≤xmax1Tx=1 \begin{array}{cc} \text{Maximize} & a^T x \\ \text{Subject to} & x_{\min} \leq x \leq x_{\max} \\ & \mathbf{1}^T x = 1 \end{array} x∈Rnx∈Rnx \in \mathbb{R}^nxa1Tx1Tx\mathbf{1}^T xxxxaaa Estou procurando uma maneira rápida de resolver o problema acima sem usar um solucionador de LP. Existe …

8 optimization  convex-optimization 

Estou tentando reimplementar redes neurais em Python. Eu implementei a função de custo e o algoritmo de retropropagação corretamente. Eu os verifiquei executando seu código equivalente do Octave. Mas quando estou tentando usar a scipy.optimize.fmin_cgfunção, as iterações levam muito tempo para serem executadas. Ele sai com um aviso e gera …

8 optimization  python  machine-learning  octave 

Existe uma implementação de código aberto e segura de thread de solucionadores de otimização convexos em C / C ++? Algumas bibliotecas como NLopt , Ipopt , OPT ++ não atendem aos meus requisitos. O OPT ++ e o Ipopt não são seguros para threads, e o NLopt não parece …

8 optimization  c 

Eu tenho duas variáveis ke tcomo funções de duas outras variáveis p1e p2. Eu também sei seus valores máximos. Não tenho expressão analítica para isso. Quero encontrar os valores de ke tquais são os mais próximos de seus valores máximos. Existe uma maneira de otimizar o k = f1(p1, p2)e …

8 optimization 

Estou enfrentando o problema de encontrar o elipsóide ( B é uma matriz definida positiva simétrica) de volume máximo dentro de um conjunto convexo C dado como um conjunto de desigualdades lineares C = { x | a T i x ≤ b i , i = 1 , …

8 optimization  convex-optimization 

Álgebra linear numérica diferente e métodos de otimização numérica têm regimes de tamanho diferentes, onde são uma 'boa ideia', além de suas próprias propriedades. Por exemplo, para problemas de otimização muito grandes, os métodos de gradiente, gradiente estocástico e descida de coordenadas são usados ​​em vez dos métodos de Newton …

8 linear-algebra  optimization  nonlinear-programming 

Quais seriam os bons métodos (e / ou pacotes de software) para tentar solucionar um problema que minimizasse uma função quadrática , st 0 ≤ x i ≤ 1 e existem mais limitações alguns dos quais são não-linear (e não-diferenciável), por exemplo Σ i x i 1 x i > …

8 optimization  nonlinear-programming 

Estou recebendo o aviso no assunto da postagem ao tentar otimizar uma função no Python com a função scipy.optimize.fmin_bfgs . A saída completa: Aviso: Erro desejado não necessariamente alcançado devido à perda de precisão Current function value: nan Iterations: 1 Function evaluations: 18 Gradient evaluations: 3 Não é um erro …

8 optimization  python 

Estou tentando resolver um problema de mínimos quadrados não lineares de um lado com restrições lineares, ou seja, o problema: minx∑mi=1ri(x) s.t Ax≤bminx∑i=1mri(x) s.t Ax≤b\min_{\mathbf{x}} \quad \sum^m_{i=1} \mathbf{r}_i(\mathbf{x}) \qquad \text{ s.t } \quad A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} Onde ri(x)=fi(x)2ri(x)=fi(x)2r_i(\mathbf{x})=f_i(\mathbf{x})^2 se fi(x)>0fi(x)>0f_i(\mathbf{x})>0 e ri(x)=0ri(x)=0r_i(\mathbf{x})=0 mais. Em palavras, isso pode ser considerado um …

8 algorithms  optimization