Perguntas com a marcação «stochastic-ode»

Uma abordagem ingênua para resolver equações diferenciais estocásticas (SDEs) seria: faça um método Runge – Kutta com várias etapas, usar uma discretização suficientemente fina do processo subjacente da Wiener, faça com que cada etapa do método Runge – Kutta seja análoga a um Euler – Maruyama. Agora, isso falha em …

9 runge-kutta  education  stochastic-ode 

Estou tentando me familiarizar com as SDEs e tenho lido alguns artigos de revisão sobre o assunto. Eles deixam a impressão de que uma grande quantidade de trabalho foi colocada em solucionadores livres de derivativos. Para meu entendimento, isso significa que, para um DDE como dX=f(X)dt+g(X)dW,dX=f(X)dt+g(X)dW,\newcommand\diff{\mathop{}\!\mathrm{d}} \diff X = f(X)\diff …

8 stochastic  stochastic-ode