Perguntas com a marcação «runge-kutta»







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Argumento facilmente compreensível de que métodos normais de Runge – Kutta não podem ser generalizados para SDEs?
Uma abordagem ingênua para resolver equações diferenciais estocásticas (SDEs) seria: faça um método Runge – Kutta com várias etapas, usar uma discretização suficientemente fina do processo subjacente da Wiener, faça com que cada etapa do método Runge – Kutta seja análoga a um Euler – Maruyama. Agora, isso falha em …




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