Fico impressionado com a idéia do encolhimento de James-Stein (ou seja, que uma função não-linear de uma única observação de um vetor de normais possivelmente independentes pode ser um melhor estimador das médias das variáveis aleatórias, onde 'melhor' é medido por erro ao quadrado ) No entanto, nunca o vi no trabalho aplicado. Claramente, não sou suficientemente bem lido. Existem exemplos clássicos de onde James-Stein melhorou a estimativa em uma configuração aplicada? Caso contrário, esse tipo de retração é apenas uma curiosidade intelectual?