Perguntas com a marcação «steins-phenomenon»

Considere os três fenômenos a seguir. Paradoxo de Stein: dados alguns dados da distribuição normal multivariada em , a média da amostra não é um estimador muito bom da verdadeira média. Pode-se obter uma estimativa com erro quadrado médio mais baixo se reduzirmos todas as coordenadas da amostra em direção …

64 regression  mixed-model  ridge-regression  shrinkage  steins-phenomenon 

O exemplo de Stein mostra que a estimativa de máxima verossimilhança de nnn variáveis ​​normalmente distribuídas com médias μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n e variâncias 111 é inadmissível (sob uma função de perda quadrada) se n≥3n≥3n\ge 3 . Para uma prova clara, consulte o primeiro capítulo de Inferência em larga escala: Métodos empíricos de …

46 maximum-likelihood  unbiased-estimator  intuition  steins-phenomenon 

O Paradoxo de Stein mostra que, quando três ou mais parâmetros são estimados simultaneamente, existem estimadores combinados mais precisos em média (ou seja, com menor erro quadrado médio esperado) do que qualquer método que lide com os parâmetros separadamente. Este é um resultado muito contra-intuitivo. O mesmo resultado é válido …

20 paradox  steins-phenomenon 

Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando um teste estatístico …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Eu tenho lido sobre o estimador de James-Stein. É definido, nestas notas , como θ^= ( 1 - p - 2∥X∥2) Xθ^=(1-p-2__X__2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Li a prova, mas não entendo a seguinte declaração: Geometricamente, o estimador de James – Stein reduz cada componente de direção à origem ...XXX O …

19 estimation  terminology  shrinkage  steins-phenomenon 

Eu tenho uma pergunta sobre o cálculo do fator de encolhimento de James-Stein no artigo de 1977 da Scientific American por Bradley Efron e Carl Morris, "Paradoxo de Estatísticas de Stein" . Reuni os dados para os jogadores de beisebol e eles são fornecidos abaixo: Name, avg45, avgSeason Clemente, 0.400, …

18 estimation  shrinkage  steins-phenomenon 

Fico impressionado com a idéia do encolhimento de James-Stein (ou seja, que uma função não-linear de uma única observação de um vetor de normais possivelmente independentes pode ser um melhor estimador das médias das variáveis ​​aleatórias, onde 'melhor' é medido por erro ao quadrado ) No entanto, nunca o vi …

15 estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Recentemente, li sobre Bayes empírico (Casella, 1985, Uma introdução à análise de dados empíricos de Bayes) e parecia muito com o modelo de efeitos aleatórios; em que ambos têm estimativas reduzidas à média global. Mas eu não li completamente ... Alguém tem alguma idéia sobre a semelhança e as diferenças …

12 bayesian  estimation  random-effects-model  steins-phenomenon  empirical-bayes 

Toda afirmação que encontro do estimador James-Stein assume que as variáveis ​​aleatórias estimadas têm a mesma variação (e unidade). Mas todos esses exemplos também mencionam que o estimador JS pode ser usado para estimar quantidades sem nada a ver um com o outro. O exemplo da Wikipedia é a velocidade …

11 estimation  shrinkage  steins-phenomenon