Estatísticas e Big Data

Suponha que substituamos a função de perda da regressão logística (que normalmente é de probabilidade logarítmica) pelo MSE. Ou seja, ainda o log odds ratio seja uma função linear dos parâmetros, mas minimize a soma das diferenças quadráticas entre a probabilidade estimada e o resultado (codificado como 0/1): registrop1 - …

9 logistic  maximum-likelihood  unbiased-estimator  mse 

Tenho dificuldade em interpretar alguns resultados. Estou fazendo uma regressão hierárquica relacionada ecoreg. Se eu digitar o código, receberei resultados com odds ratio, ratio de confiança e uma probabilidade de log maximizada 2x. No entanto, não entendo completamente como interpretar a probabilidade de log maximizada 2x. Tanto quanto sei, a …

9 r  interpretation 

Suponhamos que temos uma amostra aleatória {xn,yn}Nn=1{xn,yn}n=1N\lbrace x_n ,y_n \rbrace_{n=1}^N . Suponha que yn=β0+β1xn+εnyn=β0+β1xn+εny_n = \beta_0 + \beta_1 x_n + \varepsilon_n e y^n=β^0+β^1xny^n=β^0+β^1xn\hat{y}_n = \hat{\beta}_0 +\hat{\beta}_1 x_n Qual é a diferença entre β1β1\beta_1 e β^1β^1\hat{\beta}_1 ?

9 regression 

Eu sei que a prova da transformação integral de probabilidade foi dada várias vezes neste site. No entanto, as provas que encontrei usam a hipótese de que o CDF está aumentando estritamente (juntas, é claro, com a hipótese de que é uma variável aleatória contínua). Eu sei que, na verdade, …

9 probability  cdf 

Em seu artigo seminal 'Regressão a Menor Ângulo' , Efron et al descrevem uma modificação simples do algoritmo LARS que permite calcular caminhos completos de regularização do LASSO. Eu implementei essa variante com êxito e geralmente plotei o caminho de saída em relação ao número de etapas (iterações sucessivas do …

9 regression  lasso  regularization  lars 

Quase todos os livros de texto que discute a aproximação normal para a distribuição binomial menciona a regra de ouro que a aproximação pode ser usado se e . Alguns livros sugerem . A mesma constante geralmente aparece nas discussões sobre quando mesclar células no . Nenhum dos textos que …

9 normal-distribution  binomial  approximation 

Existem várias perguntas que falam dos méritos relativos de vários métodos para avaliar a importância dos preditores de regressão, por exemplo, este . Percebi que, neste comentário, @gung refere-se à prática como uma "idéia equivocada", vinculando-se a essa resposta em apoio a essa afirmação. O parágrafo final da resposta é …

9 regression  standardization 

Ao aplicar o abandono em redes neurais artificiais, é preciso compensar o fato de que, no tempo de treinamento, uma porção dos neurônios foi desativada. Para fazer isso, existem duas estratégias comuns: escalando a ativação no momento do teste invertendo a desistência durante a fase de treinamento As duas estratégias …

9 neural-networks  deep-learning  dropout 

Estou usando a função randomForestno randomForestpacote de R para fazer uma regressão. No entanto, quando estou tentando incluir um termo de interação nos seguintes códigos: library(MASS) library(randomForest) Boston_f <- within(Boston, factor(rad)) mdl <- randomForest(lstat ~ rad * . , data = Boston_f) O resultado mdl$terminclui interação, mas se eu espiar …

9 r  interaction  random-forest 

A AIC é frequentemente recomendado como critério para comparar modelos para previsão de séries temporais. Veja, por exemplo, isso no contexto de modelos de regressão dinâmica : O AIC pode ser calculado para o modelo final e esse valor pode ser usado para determinar os melhores preditores. Ou seja, o …

9 time-series  cross-validation  model-selection  arima  aic 

Surpreende-me o fato de não encontrar artigos / palestras sobre como incorporar distribuições de probabilidade de classe anterior em classificadores como Regressão logística ou Floresta aleatória. Então, minha pergunta é: Como incorporar a Distribuição de Probabilidade de Classe Anterior em Regressão Logística ou Florestas Aleatórias? A incorporação de distribuição de …

9 logistic  bayesian  random-forest  prior 

Eu já vi várias questões relacionadas à interpretação e construção de jogos, o que parece ilustrar a dificuldade dos não-estatísticos em lidar com eles. Infelizmente, a partir de nenhum dos tópicos ou tutoriais que li, pude entender claramente como criar um modelo significativo. Atualmente, estou estudando o efeito da agricultura …

9 r  model-selection  gam 

Li as duas páginas da wikipedia de análise de sensibilidade e validação de modelo (aqui, apenas validação de regressão linear), mas não consigo encontrar uma maneira de separar esses dois termos. Tenho a impressão de que o primeiro é mais utilizado na academia e na engenharia em geral e o …

9 validation  sensitivity-analysis 

No wiki, a função softmax é definida como o normalizador-log-gradiente da distribuição de probabilidade categórica . Uma explicação parcial para o normalizador de log é encontrada aqui , mas o que significa o normalizador de gradiente de log ?

9 softmax 

Estou trabalhando extensivamente com modelos de séries temporais financeiras, principalmente AR (I) MA e Kalman. Um problema que continuo enfrentando é a frequência de amostragem. Inicialmente, eu pensava que, se fosse oferecida a possibilidade de amostrar com mais frequência a partir de um processo subjacente, eu deveria amostrar com a …

9 time-series  sampling  arima