Perguntas com a marcação «gumbel»

Nota: Estou postando uma pergunta de um ex-aluno meu incapaz de postar por conta própria por motivos técnicos. Dada uma amostra iid de uma distribuição Weibull com pdf existe uma representação variável ausente útil e, portanto, um algoritmo EM (maximização de expectativa) associado que pode ser usado para encontrar o …

24 optimization  missing-data  expectation-maximization  weibull  gumbel 

Continuo lendo em revistas de economia sobre um resultado específico usado em modelos de utilidade aleatórios. Uma versão do resultado é: se Gumbel ( , então:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + \gamma + \ln\left(\sum_i \exp\left\{\delta_i \right\} \right), onde γ≈0.52277γ≈0.52277\gamma \approx 0.52277 é a constante …

12 expected-value  gumbel 

Eu tenho duas variáveis ​​aleatórias que são independentes e identicamente distribuídas, por exemplo, :ϵ1, ϵ0 0∼iidGumbel ( μ , β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F( ϵ ) = exp( - exp( - ϵ - μβ) ) ,F(ϵ)=exp⁡(−exp⁡(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) = \exp(-\exp(-\frac{\epsilon-\mu}{\beta})), f( ϵ ) = 1βexp( - ( ϵ - μβ+ exp( - …

8 probability  logistic  conditional-probability  conditional-expectation  gumbel