Perguntas com a marcação «inference»

Tirando conclusões sobre parâmetros populacionais a partir de dados de amostra. Consulte https://en.wikipedia.org/wiki/Inference e https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_inference

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O que é inferência probabilística?
Estou lendo o livro de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina de Chris Bishop . Encontrei o termo inferência probabilística várias vezes. Eu tenho algumas perguntas. A inferência probabilística é aplicável apenas em um contexto de modelagem gráfica? Qual é a distinção entre inferência estatística tradicional (valores de p, …
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O posterior segue necessariamente a mesma estrutura de dependência condicional do anterior?
Uma das suposições em um modelo é a dependência condicional entre variáveis ​​aleatórias na distribuição anterior conjunta. Considere o seguinte modelo, p(a,b|X)∝p(X|a,b)p(a,b)p(a,b|X)∝p(X|a,b)p(a,b)p(a,b|X) \propto p(X|a,b)p(a,b) Agora suponha uma suposição de independência para o anterior .p(a,b)=p(a)p(b)p(a,b)=p(a)p(b)p(a,b) = p(a)p(b) Essa suposição implica que o posterior também possui a seguinte dependência condicional? p(a|X)p(b|X)∝p(X|a,b)p(a)p(b)p(a|X)p(b|X)∝p(X|a,b)p(a)p(b)p(a|X)p(b|X) \propto …
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O registro dos registros da variável dependente e / ou independente afeta os erros do modelo e, portanto, a validade da inferência?
Costumo ver pessoas (estatísticos e profissionais) transformando variáveis ​​sem pensar duas vezes. Eu sempre tive medo de transformações, porque me preocupo que elas possam modificar a distribuição de erros e, assim, levar a inferência inválida, mas é tão comum que devo estar entendendo mal alguma coisa. Para consertar idéias, suponha …
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Se eu provar o estimador de
Deixei XiXiX_i ser uma variável aleatória iid com pdf f(x|θ)f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta), Onde E(Xi)=6θ2E(Xi)=6θ2E(X_i) = 6\theta^2e θ>0θ>0\theta > 0. Eu calculei um estimador para o parâmetro (θθ\theta) do f(x|θ)f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta) ser estar θ^=x¯/6−−−√θ^=x¯/6\hat{\theta} = \sqrt{\bar{x}/6}. Para provar que este é um estimador imparcial, devo provar queE(θ^)=E(x¯/6−−−√)E(θ^)=E(x¯/6)E(\hat{\theta}) = E\left(\sqrt{\bar{x}/6}\right). No entanto, desdeθ^2=x¯/6θ^2=x¯/6\hat{\theta}^2 = \bar{x}/6, …
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A inferência baseada no modelo de regressão completo (global) é apropriada?
A inferência é baseada em um modelo completo e, em caso afirmativo, em que circunstâncias? Suponha que você esteja interessado no relacionamento potencial entre uma variável de resposta e várias variáveis ​​preditoras de candidatos e use alguma forma de regressão (por exemplo, modelo linear generalizado) para responder a isso. Uma …
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