Perguntas com a marcação «model-selection»

Está bem estabelecido, pelo menos entre os estatísticos de maior calibre, que os modelos com os valores da estatística da AIC dentro de um certo limite do valor mínimo devem ser considerados tão apropriados quanto o modelo que minimiza a estatística da AIC. Por exemplo, em [1, p.221], encontramos Os …

12 time-series  model-selection  aic 

Estou fazendo um modelo simples de eliminação reversa baseado em AIC, em que algumas variáveis ​​são variáveis ​​categóricas com vários níveis. Essas variáveis ​​são modeladas como um conjunto de variáveis ​​fictícias. Ao fazer a eliminação para trás, devo remover todos os níveis de uma variável juntos? Ou devo tratar cada …

12 model-selection 

Estou usando o PyMC3 para executar modelos bayesianos nos meus dados. Eu sou novo na modelagem bayesiana, mas de acordo com algumas postagens em blogs , Wikipedia e QA deste site, parece ser uma abordagem válida usar o fator Bayes e o critério BIC para poder escolher qual modelo melhor …

11 bayesian  model-selection  pymc 

Tenho uma distribuição de valores obviamente bimodal, que procuro ajustar. Os dados podem ser ajustados bem com 2 funções normais (bimodal) ou com 3 funções normais. Além disso, há uma razão física plausível para ajustar os dados com 3. Quanto mais parâmetros forem introduzidos, mais perfeito será o ajuste, como …

11 distributions  normal-distribution  model-selection  overfitting 

Ultimamente, tenho tentado aprender mais sobre o aprendizado on-line (é absolutamente fascinante!), E um tema que não consegui entender é como pensar na seleção de modelos em contextos offline versus online. Especificamente, suponha que treinar um classificador off-line, com base em um conjunto de dados fixo . Estimamos suas características …

11 machine-learning  model-selection  online 

Chris Chatfield, cujos livros e documentos de qualidade eu gostei de ler, em (1) dá os seguintes conselhos: Por exemplo, a escolha entre os modelos de séries temporais ARIMA com valores baixos e aproximadamente iguais da AIC provavelmente deve ser feita, não sobre o que acontece para fornecer a AIC …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

Disclaimer: Isto é para um projeto de lição de casa. Estou tentando encontrar o melhor modelo para os preços dos diamantes, dependendo de várias variáveis ​​e, até agora, pareço ter um modelo muito bom. No entanto, encontrei duas variáveis ​​que são obviamente colineares: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth, Carat.Weight))) Table Depth Carat.Weight …

11 regression  correlation  self-study  model-selection  multicollinearity 

Foi demonstrado que a escolha do modelo ABC usando fatores Bayes não é recomendada devido à presença de um erro proveniente do uso de estatísticas resumidas. A conclusão deste artigo baseia-se no estudo do comportamento de um método popular para aproximação do fator Bayes (algoritmo 2). É sabido que os …

11 bayesian  model-selection  prediction  abc 

Entendo que, se eu tenho dois modelos A e B e A está aninhado em B, dados alguns dados, posso ajustar os parâmetros de A e B usando o MLE e aplicar o teste de razão de verossimilhança generalizada de log. Em particular, a distribuição do teste deve ser com …

10 maximum-likelihood  model-selection  likelihood-ratio 

Eu obtive três modelos reduzidos de um modelo completo original usando seleção para a frente eliminação para trás Técnica de penalização L1 (LASSO) Para os modelos obtidos usando seleção direta / eliminação reversa, obtive a estimativa validada cruzada do erro de previsão usando o CVlmpacote DAAGdisponível em R. Para o …

10 cross-validation  model-selection  lasso  stepwise-regression 

Suponha que eu tenha respostas bivariadas com correlação significativa. Estou tentando comparar as duas maneiras de modelar esses resultados. Uma maneira é modelar a diferença entre os dois resultados: Outra maneira é usar ou modelá-los: ( y i j = β 0 + tempo + X ′ β )( yeu …

10 r  regression  model-selection 

Para melhor fazer minha pergunta, forneci algumas das saídas de um modelo com 16 variáveis ​​( fit) e um modelo com 17 variáveis ​​( fit2) abaixo (todas as variáveis ​​preditivas nesses modelos são contínuas, onde a única diferença entre esses modelos é que fitnão contém a variável 17 (var17)): fit …

10 r  regression  logistic  model-selection  large-data 

Digamos que eu tenha dois métodos de aprendizado para um problema de classificação , e , e que estimo o desempenho da generalização com algo como validação cruzada repetida ou inicialização. A partir deste processo, recebo uma distribuição das pontuações P_A e P_B para cada método nessas repetições (por exemplo, …

10 cross-validation  model-selection 

Eu tenho uma pergunta sobre a comparação de modelos usando fatores Bayes. Em muitos casos, os estatísticos estão interessados ​​em usar uma abordagem bayesiana com anteriores impróprios (por exemplo, alguns anteriores de Jeffreys e anteriores de referência). Minha pergunta é: nos casos em que a distribuição posterior dos parâmetros do …

10 bayesian  model-selection  prior 

Estrutura de dados > str(data) 'data.frame': 6138 obs. of 10 variables: $ RT : int 484 391 422 516 563 531 406 500 516 578 ... $ ASCORE : num 5.1 4 3.8 2.6 2.7 6.5 4.9 2.9 2.6 7.2 ... $ HSCORE : num 6 2.1 7.9 1 6.9 …

10 r  mixed-model  repeated-measures  model-selection  lme4-nlme