Perguntas com a marcação «rao-blackwell»

O Teorema de Rao-Blackwell declara Seja um estimador de com para todos . Suponha que seja suficiente para e deixe Então, para todos , A desigualdade é estrita, a menos que seja uma função de θE( θ 2)<∞θTθθ*=E( θ |T)θE(θ*-θ)2≤E( θ -θ)2 θ Tθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE ( θ^2) < ∞E(θ^2)<∞\Bbb E (\hat{\theta}^2) …

10 rao-blackwell 

Atualmente, estou estimando um modelo de volatilidade estocástica com os métodos Monte Carlo da Cadeia de Markov. Assim, estou implementando os métodos de amostragem de Gibbs e Metropolis. Supondo que eu considere a média da distribuição posterior, e não uma amostra aleatória, é isso que é comumente chamado de Rao-Blackwellization …

9 mcmc  monte-carlo  gibbs  point-estimation  rao-blackwell 

Esta pergunta é da introdução à estatística matemática de Robert Hogg, 6ª versão, pergunta 7.6.7. O problema é : Seja uma amostra aleatória do tamanho de uma distribuição com o pdfnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Encontre o MLE e o MVUE de .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Eu sei como encontrar o MLE. Penso que a …

8 self-study  exponential-family  umvue  rao-blackwell 

De acordo com o teorema de Rao-Blackwell , se a estatística é suficiente e completa para e , então é um estimador imparcial de variância mínima uniforme (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Eu estou querendo saber como justificar que um estimador imparcial é um UMVUE: se não for suficiente, pode ser um UMVUE?TTT se …

8 mathematical-statistics  umvue  rao-blackwell