Perguntas com a marcação «stochastic-processes»

Eu estou tentando gerar muitos draws (ou seja, realizações) de um processo de Gauss eEu( T )ei(t)e_i(t) , 1 ≤ t ≤ T1≤t≤T1\leq t \leq T com média 0 e função covariância γ( s , t ) = exp( - | t - s | )γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) . Existe uma maneira …

8 r  probability  simulation  stochastic-processes  gaussian-process 

Eu queria descobrir que tipos de usos diferentes da teoria dos processos estocásticos em EE e CS existem por aí. Por exemplo, acho esses tipos de usos interessantes: usando sinal estocástico como portadora que é modulada pelo sinal de informação para comunicação usando análise de processo estocástico para melhorar as …

8 stochastic-processes 

Me deparei com um problema interessante hoje. Você recebe uma moeda e x dinheiro, você dobra o dinheiro se tiver cara e perder a metade se coroa em qualquer sorteio. Qual é o valor esperado do seu dinheiro em n tentativas Qual é a probabilidade de obter mais do que …

8 probability  stochastic-processes 

É possível executar uma regressão em que você possui uma variável de recurso desconhecida / desconhecida? Diga que eu tenho yn=uma0 0+uma1 1x1 1+uma2x2+uma3x3yn=a0+a1x1+a2x2+a3x3y_n = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 mas eu não / não posso medir o valor da variável do recurso x3x3x_3. Ainda …

7 regression  machine-learning  stochastic-processes 

Eu tenho uma máquina de estado com entradas positivas e negativas. O tempo entre as entradas positivas segue uma distribuição gama ( ), e o tempo entre as entradas negativas segue uma distribuição gama diferente ( ). Assim, as probabilidades de receber positivo e entradas negativas sobre algum intervalo de …

7 pdf  stochastic-processes  markov-process  queueing  interarrival-time 

Se temos regressores estocásticos, estamos desenhando pares aleatórios para um monte de , a chamada amostra aleatória, de uma distribuição probabilística fixa, mas desconhecida . Teoricamente falando, a amostra aleatória nos permite aprender ou estimar alguns parâmetros da distribuição .(yEu,x⃗ Eu)(yEu,x→Eu)(y_i,\vec{x}_i)EuEui( y,x⃗ )(y,x→)(y,\vec{x})( y,x⃗ )(y,x→)(y,\vec{x}) Se fixamos regressores, teoricamente falando, …

7 regression  distributions  conditional-probability  stochastic-processes  likelihood