Perguntas com a marcação «dynamic-programming»

Para "fazer minha pergunta", primeiro tenho que resolver um modelo. Omitirei algumas etapas, mas, ainda assim, isso inevitavelmente tornará esse post muito longo; portanto, esse também é um teste para ver se essa comunidade gosta desse tipo de pergunta. Antes de começar, esclareço que isso pode parecer totalmente um modelo …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

Considere a seguinte equação diferencial x˙(t)=f(x(t),u(t))x˙(t)=f(x(t),u(t))\begin{align} \dot x(t)=f(x(t),u(t)) \end{align} que xxx é o estado e uuu a variável de controle. A solução é dado por x(t)=x0+∫t0f(x(s),u(s))ds.x(t)=x0+∫0tf(x(s),u(s))ds.\begin{align} x(t)=x_0 + \int^t_0f(x(s),u(s))ds. \end{align} onde x0:=x(0)x0:=x(0)x_0:=x(0) é o estado inicial dado. Agora considere o seguinte programa s.t. V(x0):=maxu∫∞0e−ρtF(x(t),u(t))dtx˙(t)=f(x(t),u(t))x(0)=x0V(x0):=maxu∫0∞e−ρtF(x(t),u(t))dts.t. x˙(t)=f(x(t),u(t))x(0)=x0\begin{align} &V(x_0) := \max_u \int^\infty_0 e^{-\rho …

13 mathematical-economics  reference-request  dynamic-programming 

Alguém conhece boas referências para aprender programação dinâmica em tempo contínuo? As referências não precisam ser livros. Eles também podem ser links para recursos online. Links para discussões claras e concisas, mesmo que apenas o básico, seriam úteis.

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

Na programação dinâmica, o método de coeficientes indeterminados às vezes é conhecido como "adivinhar e verificar". Ouvi periodicamente que existem suposições canônicas que alguém possa fazer. Em particular, eu já vi V(k)=A+Bln(k)V(k)=A+Bln⁡(k)V(k) = A + B\ln(k) V(k)=Bk1−σ1−σV(k)=Bk1−σ1−σV(k) = \frac{Bk^{1-\sigma}}{1-\sigma} O primeiro se aplica ao utilitário de log, enquanto o último …

8 macroeconomics  dynamic-programming 

A questão está relacionada a este tópico . Gostaria de obter um estado estável único para um problema de controle ideal. Considere o seguinte programa onde indica preferência de tempo, é o valor e uma função objetiva. é a variável de estado e o controle. O estado é governado por …

3 mathematical-economics  dynamic-programming  steady-state