Estatísticas e Big Data

Eu estava lendo sobre métricas de regressão no python scikit-learn o manual e mesmo que cada um deles tem sua própria fórmula, eu não posso dizer intuitivamente o que é a diferença entre R2R2R^2 e pontuação variância e, portanto, quando usar um ou outro para avaliar o meu modelos.

12 regression  variance  scikit-learn  r-squared  model-evaluation 

Esta é a minha primeira tentativa de alguém que vem do campo freqüentador fazer análise de dados bayesiana. Li vários tutoriais e alguns capítulos da análise de dados bayesiana de A. Gelman. Como o primeiro exemplo de análise de dados mais ou menos independente que escolhi, é o tempo de …

12 bayesian  pymc 

Estou aprendendo testes de randomização agora. Há duas perguntas que vêm à minha mente: Sim, é fácil e intuitivo como o valor-p é calculado com o teste de randomização (que eu acho que é o mesmo que teste de permutação?). No entanto, como também podemos gerar um intervalo de confiança …

12 confidence-interval  p-value  permutation-test 

No aprendizado por reforço, a aproximação de função linear é freqüentemente usada quando grandes espaços de estado estão presentes. (Quando as tabelas de consulta se tornam inviáveis.) A forma do valor com aproximação da função linear é dada porQ -Q-Q- Q ( s , a ) = w1 1f1 1( …

12 machine-learning  feature-selection  reinforcement-learning 

Em um modelo de mediação clássico, temos os caminhos mostrados no diagrama abaixo , em que a primeira etapa de testar o efeito mediador de M entre X e Y é que X está significativamente correlacionado com Y (como mostrado no painel A da figura). No entanto, eu esbarrei em …

12 mediation  path-model 

A análise fatorial possui vários métodos de rotação, como varimax, quartimax, equamax, promax, oblimin, etc. Não consigo encontrar nenhuma informação que relacione seus nomes a seus reais atos matemáticos ou estatísticos. Por que é chamado "equa-max" ou "quarti-max"? De que maneira os eixos ou matrizes são rotacionados para que tenham …

12 factor-analysis  terminology  factor-rotation 

Eu sou bastante novo para R. Tentei ler sobre a análise de séries temporais e já terminei Análise de séries temporais de Shumway e Stoffer e suas aplicações 3rd Edition , Excelente previsão de Hyndman : princípios e prática Avril Coghlan está usando R para análise de séries temporais A. …

12 r  time-series 

Estou tentando entender o processo de treinamento de uma máquina de vetores de suporte linear . Percebo que as propriedades dos SMVs permitem que elas sejam otimizadas muito mais rapidamente do que usando um solucionador de programação quadrática, mas, para fins de aprendizado, gostaria de ver como isso funciona. Dados …

12 r  svm  optimization 

Estou estudando e tentando implementar redes neurais convolucionais, mas suponho que essa pergunta se aplique aos perceptrons multicamadas em geral. Os neurônios de saída em minha rede representam a ativação de cada classe: o neurônio mais ativo corresponde à classe prevista para uma determinada entrada. Para considerar um custo de …

12 neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  nonlinear  softmax 

Estou usando o "glmnet" para regressão do laço no GWAS. Algumas variantes e indivíduos têm valores ausentes e parece que o glmnet não pode lidar com valores ausentes. Existe alguma solução para isso? ou existe outro pacote que possa lidar com valores ausentes na regressão do laço? Aqui estão meus …

12 missing-data  lasso  glmnet 

Estou lendo PRML e não entendo a imagem. Poderia, por favor, dar algumas dicas para entender a imagem e por que o MLE de variação em uma distribuição gaussiana é tendencioso? 1,55 fórmula: fórmula 1,56 σ 2 M L E =1μML E= 1N∑n = 1NxnμMLE=1N∑n=1Nxn \mu_{MLE}=\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n σ2ML E= …

12 machine-learning  self-study  maximum-likelihood 

Estou tentando entender quando é apropriado usar o MAP e quando o MRR deve ser usado. Eu encontrei esta apresentação que afirma que o MRR é melhor utilizado quando o número de resultados relevantes é menor que 5 e melhor quando é 1. Em outros casos, o MAP é apropriado. …

12 information-retrieval  average-precision 

Estou lendo artigos de pesquisa usando os métodos MCMC e vejo a maioria deles fornecendo traços. Por que precisamos de traços na cadeia Markov Monte Carlo? O que indica um gráfico de rastreamento de parâmetros?

12 data-visualization  mcmc 

Tentei um método de previsão e quero verificar se meu método está correto ou não. Meu estudo está comparando diferentes tipos de fundos mútuos. Quero usar o índice GCC como referência para um deles, mas o problema é que o índice GCC parou em setembro de 2011 e meu estudo …

12 time-series  forecasting  missing-data 

Para minha pesquisa atual, estou usando o método Lasso através do pacote glmnet em R em uma variável dependente binomial. No glmnet, o lambda ideal é encontrado via validação cruzada e os modelos resultantes podem ser comparados com várias medidas, por exemplo, erro de classificação incorreta ou desvio. Minha pergunta: …

12 cross-validation  lasso  glmnet  deviance  lars