Perguntas com a marcação «autocorrelation»

Deixe ser um processo estocástico formada pela concatenação iid retira um AR (1) do processo, onde cada sorteio é um vector de comprimento 10. Por outras palavras, { X 1 , X 2 , ... , X 10 } são realizações de um processo de RA (1); { X 11 …

8 r  autocorrelation  independence  lags 

Imagine que nós amostramos uma matriz de covariância de uma distribuição Wishart do MCMC. A cada iteração, obtemos uma nova matriz de amostra da distribuição Wishart.SiSiS_i Pergunta : Dado o rastreamento que contém todas as amostras , posso plotar a autocorrelação dessas amostras?S1,...SnS1,...SnS_1,...S_n Eu vi alguém usando a correlação automática …

8 bayesian  autocorrelation  mcmc 

Eu tenho duas séries temporais (parâmetros de um modelo para homens e mulheres) e pretendo identificar um modelo ARIMA apropriado para fazer previsões. Minha série cronológica se parece com: A plotagem e o ACF mostram não estacionário (os picos do ACF cortam muito lentamente). Assim, uso diferenciação e obtenho: Esse …

8 r  time-series  modeling  arima  autocorrelation 

O conjunto de dados que estou usando contém dados de renda por área. Os valores não são normalmente distribuídos conforme mostrado no diagrama a seguir. O I global de Moran indica padrões espaciais significativos e o I local de Moran encontra pontos quentes e frios significativos (de acordo com o …

8 statistical-significance  autocorrelation  spatial 

Digamos que eu tenha uma série temporal de observações e calcule uma medida da variação dessa série temporal como o desvio padrão (SD) em uma janela rotativa de largura e essa janela seja movida em etapas de tempo único sobre a série. Suponha ainda que w = ⌈ n / …

8 time-series  autocorrelation  moving-window 

Eu estava seguindo este artigo relacionado à krigagem comum Agora minha matriz de covariância se parece com isso, para 4 variáveis 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Bem, a relação entre semvariograma e variograma é dada por γ( H ) …

8 covariance  autocorrelation  variogram 

Eu tenho um conjunto de observações, independente do tempo. Gostaria de saber se devo executar algum teste de autocorrelação? Parece-me que não faz sentido, uma vez que não há componente de tempo nos meus dados. No entanto, na verdade, tentei o teste LM de correlação serial e indica forte autocorrelação …

8 multiple-regression  least-squares  autocorrelation  residuals  cross-section 

Li na Série Temporal de John Cochrane para Macroeconomia e Finanças que: A autocovariância pode caracterizar completamente a série temporal [distribuição conjunta]. Não compreendo completamente a conexão entre covariância e distribuição conjunta aqui. Alguém pode explicar isso?

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution 

Ao executar uma análise bayesiana, uma coisa a verificar é a autocorrelação das amostras MCMC. Mas não entendo o que está causando essa autocorrelação. Aqui , eles estão dizendo que Amostras de alta autocorrelação [do MCMC] geralmente são causadas por fortes correlações entre variáveis. Gostaria de saber quais são as …

7 correlation  bayesian  autocorrelation  mcmc  jags