Perguntas com a marcação «lags»

Estou muito confuso sobre se é legítimo incluir uma variável dependente defasada em um modelo de regressão. Basicamente, acho que se esse modelo se concentrar no relacionamento entre a mudança em Y e outras variáveis ​​independentes, a adição de uma variável dependente defasada no lado direito pode garantir que o …

26 regression  lags  misspecification 

Sou novo na página e bastante novo em estatística e R. Estou trabalhando em um projeto para a faculdade com o objetivo de encontrar a correlação entre a chuva e o nível do fluxo de água nos rios. Depois que a correlação for comprovada, quero prever / prever. Os dados …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

Os dados que queremos usar como variável dependente se parecem com isso (são dados de contagem). Tememos que, uma vez que tenha um componente cíclico e uma estrutura de tendências, a regressão acabe tendendo de alguma forma. Usaremos uma regressão binomial negativa, caso isso ajude. Os dados são um painel …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

Ao modelar séries temporais, é possível (1) modelar a estrutura correlacional dos termos de erro como, por exemplo, um processo AR (1) (2) incluir a variável dependente atrasada como uma variável explicativa (no lado direito) Entendo que, às vezes, existem razões substanciais a seguir (2). No entanto, quais são as …

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

Considere o seguinte gráfico: A linha vermelha (eixo esquerdo) descreve o volume de negociação de uma determinada ação. A linha azul (eixo direito) descreve o volume de mensagens do twitter para esse material. Por exemplo, em 9 de maio (09-09), foram feitos cerca de 1.100 milhões de transações e 4.000 …

12 time-series  correlation  lags 

Suponha que eu esteja considerando várias variáveis ​​independentes para possível inclusão em um modelo ARIMAX que estou desenvolvendo. Antes de ajustar variáveis ​​diferentes, eu gostaria de filtrar variáveis ​​que exibem causalidade reversa usando um teste de Granger (estou usando a granger.testfunção do MSBVARpacote em R, embora eu acredite que outras …

11 lags  granger-causality 

Estamos tentando criar valores aleatórios correlacionados automaticamente que serão usados ​​como séries temporais. Não temos dados existentes a que nos referimos e queremos apenas criar o vetor do zero. Por um lado, é claro que precisamos de um processo aleatório com distribuição e seu SD. Por outro lado, a autocorrelação …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Li num artigo a seguinte frase: O fato de existir uma diferença entre os coeficientes de curto e longo prazo é resultado de nossa especificação, que inclui variáveis ​​endógenas defasadas. Eles executam uma regressão nas primeiras diferenças e incluem um atraso na variável dependente. Agora eles argumentam que, se você …

10 regression  time-series  lags 

Atualmente, estou trabalhando em um projeto para fazer a previsão de dados de séries temporais (dados mensais). Estou usando R para fazer a previsão. Eu tenho 1 variável dependente (y) e 3 variáveis ​​independentes (x1, x2, x3). A variável y tem 73 observações e as outras 3 variáveis ​​(também 73). …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags 

Eu tenho algumas dezenas de milhares de observações que estão em uma série temporal, mas agrupadas por locais. Por exemplo: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134 56 B …

10 r  regression  time-series  lags 

Deixe ser um processo estocástico formada pela concatenação iid retira um AR (1) do processo, onde cada sorteio é um vector de comprimento 10. Por outras palavras, { X 1 , X 2 , ... , X 10 } são realizações de um processo de RA (1); { X 11 …

8 r  autocorrelation  independence  lags 

Eu estou familiarizado com a validação cruzada "regular", mas agora quero fazer previsões de séries temporais enquanto estiver usando a validação cruzada com uma função de regressão linear simples. Escrevo um exemplo simples, para ajudar a esclarecer minhas duas perguntas: uma sobre a divisão trem / teste, uma pergunta sobre …

8 machine-learning  time-series  forecasting  cross-validation  lags