Perguntas com a marcação «f-distribution»

A função característica da distribuição de Fisher é: C ( t ) = Γ ( α + 1F(1,α)F(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha) ondeUé afunção hipergeométrica confluente. Estou tentando resolver a transformada inversa de FourierF-1t,xdan-convoluçãopara recuperar a densidade de uma variávelx, ou seja: F-1t,x(C(t)n) com o objetivo de obter a distribuição da soma denvariáveis ​​aleatórias …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

À luz desta pergunta: Prova de que os coeficientes em um modelo OLS seguem uma distribuição t com (nk) graus de liberdade Eu adoraria entender por que F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p),F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p), F = \frac{(\text{TSS}-\text{RSS})/(p-1)}{\text{RSS}/(n-p)}, onde é o número de parâmetros de modelo e o número de observações e da variância total, a variância …

20 regression  hypothesis-testing  least-squares  f-distribution  f-statistic 

Você pode explicar o motivo de usar um teste unilateral na análise de variância? Por que usamos um teste unicaudal - o teste F - na ANOVA?

13 anova  f-test  sums-of-squares  f-distribution 

Os graus de liberdade na minha tabela F não aumentam o suficiente para a minha grande amostra. Por exemplo, se eu tenho um F com 5 e 6744 graus de liberdade, como encontro o valor crítico de 5% para uma ANOVA? E se eu estivesse fazendo um teste do qui-quadrado …

11 chi-squared  degrees-of-freedom  f-distribution  tables 

O teste F clássico para subconjuntos de variáveis ​​na regressão multilinear tem a forma queSSE(R)é a soma dos erros quadráticos no modelo 'reduzido', que se aninha dentro do modelo 'grande'Bedfsão os graus de liberdade dos dois modelos. Sob a hipótese nula de que as variáveis ​​extras no modelo "grande" não …

11 regression  hypothesis-testing  power-analysis  non-central  f-distribution