Perguntas com a marcação «regression»

Quando você faz uma regressão OLS e plota os resíduos resultantes, como saber se os resíduos são correlacionados automaticamente? Eu sei que existem testes para isso (Durbin, Breusch-Godfrey), mas eu queria saber se você pode apenas olhar para um gráfico para avaliar se a autocorrelação pode ser um problema (porque, …

12 regression  autocorrelation  residuals 

Recebi um conjunto de dados que contém o número de prêmios ganhos por alunos de uma escola secundária, onde os preditores do número de prêmios ganhos incluem o tipo de programa em que o aluno estava matriculado e a pontuação no exame final em matemática. Fiquei me perguntando se alguém …

12 regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  count-data 

Gostaria de comparar dois modelos de regressão linear que representam taxas de degradação de um mRNA ao longo do tempo sob duas condições diferentes. Os dados para cada modelo coletados independentemente. Aqui está o conjunto de dados. Log de tempo (horas) (tratamento A) log (tratamento B) 0 2,02 1,97 0 …

12 regression  model-comparison 

Eu tenho dados com alguns milhares de recursos e desejo fazer a seleção recursiva de recursos (RFE) para remover os não informativos. Eu faço isso com sinal de intercalação e RFE. No entanto, comecei a pensar, se quero obter o melhor ajuste de regressão (floresta aleatória, por exemplo), quando devo …

12 regression  feature-selection  random-forest  caret 

Dadas as duas séries temporais a seguir ( x , y ; veja abaixo), qual é o melhor método para modelar o relacionamento entre as tendências de longo prazo nesses dados? Ambas as séries temporais têm testes significativos de Durbin-Watson quando modelados em função do tempo e nem são estacionários …

12 regression  time-series  arima 

Eu herdei alguns códigos de análise de dados que, como não economista, estou lutando para entender. Um modelo executa uma regressão de variáveis ​​instrumentais com o seguinte comando Stata ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Este conjunto de dados é um painel com várias observações seqüenciais …

12 regression  stata  instrumental-variables 

Eu estava lendo sobre métricas de regressão no python scikit-learn o manual e mesmo que cada um deles tem sua própria fórmula, eu não posso dizer intuitivamente o que é a diferença entre R2R2R^2 e pontuação variância e, portanto, quando usar um ou outro para avaliar o meu modelos.

12 regression  variance  scikit-learn  r-squared  model-evaluation 

Participei do curso "Machine Learning" de Andrew Ng via Coursera há alguns meses, não prestando atenção à maioria das matemáticas / derivações e, em vez disso, focando na implementação e na praticidade. Desde então, voltei a estudar algumas das teorias subjacentes e revisitei algumas das palestras do Prof. Ng. Eu …

12 regression  self-study 

Realizei regressão logística multivariada com a variável dependente Ysendo a morte em um lar de idosos dentro de um determinado período de entrada e obtive os seguintes resultados (observe se as variáveis ​​começam com Aum valor contínuo, enquanto as que iniciam Bsão categóricas): Call: glm(Y ~ A1 + B2 + …

12 r  regression  logistic 

Estou lendo Elementos de aprendizagem estatística e na página 12 (seção 2.3) um modelo linear é anotado como: Yˆ=XTβˆY^=XTβ^\widehat{Y} = X^{T} \widehat{\beta} ... onde é a transposição de um vetor de coluna dos preditores / variáveis ​​independentes / entradas. (Ele afirma anteriormente "todos os vetores são considerados vetores de coluna", …

12 regression  references  statistical-learning 

Eu sei que a distribuição da variação de amostra É do fato de que pode ser expressa na forma de matriz, (onde A: simétrico), e pode ser novamente expressa em: (onde Q: ortonormal, D: matriz diagonal). ∑(Xi−X¯)2σ2∼χ2(n−1)∑(Xi−X¯)2σ2∼χ(n−1)2 \sum\frac{(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}\sim \chi^2_{(n-1)} ∑(Xi−X¯)2n−1∼σ2n−1χ2(n−1)∑(Xi−X¯)2n−1∼σ2n−1χ(n−1)2 \sum\frac{(X_i-\bar{X})^2}{n-1}\sim \frac{\sigma^2}{n-1}\chi^2_{(n-1)} (X−X¯)2(X−X¯)2(X-\bar{X})^2xAx′xAx′xAx'x′QDQ′xx′QDQ′xx'QDQ'x Que tal , dada a suposição ? …

12 regression  mathematical-statistics  degrees-of-freedom  sums-of-squares 

A documentação do R para qualquer um deles não esclarece muita coisa. Tudo o que posso obter neste link é que o uso de qualquer um deles deve estar bem. O que eu não entendo é por que eles não são iguais. Fato: A função de regressão gradual em R …

11 r  regression  aic  stepwise-regression 

Quando calcular o erro padrão de um coeficiente de regressão, que não conta para a aleatoriedade na matriz de design XXX . Em OLS, por exemplo, nós calcular var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) como var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Se o XXX foram considerados aleatória, a lei da variância total que, em certo sentido, exigir a …

11 regression  probability  variance  inference 

De acordo com as referências Livro 1 , Livro 2 e papel . Foi mencionado que existe uma equivalência entre a regressão regularizada (Ridge, LASSO e Elastic Net) e suas fórmulas de restrição. Também examinei o Cross Validated 1 e o Cross Validated 2 , mas não vejo uma resposta …

11 regression  optimization  lasso  ridge-regression  elastic-net 

Realizei uma regressão linear que resultou com um resultado significativo, porém, quando verifiquei o gráfico de dispersão quanto à linearidade, não estava confiante de que os dados fossem lineares. Existem outras maneiras de testar a linearidade sem inspecionar o gráfico de dispersão? A regressão linear poderia ser significativa se não …

11 regression