Perguntas com a marcação «time-series»

Estou tentando configurar uma tela automática para detectar quebras estruturais em um grande número de séries temporais. As séries temporais são semanais e representam o comportamento dos clientes. Eu configurei um teste de Chow. Uso as 4 semanas mais recentes e comparo-as com as 22 anteriores. Quero saber se o …

8 time-series  hypothesis-testing  chow-test  change-point 

um amigo meu me pediu para ajudá-lo na modelagem preditiva do tráfego de carros em uma garagem de tamanho médio. A garagem tem dias agitados e fáceis, horário de pico e horário de funcionamento (está aberta durante 12 horas durante a semana e 8 horas nos finais de semana). O …

8 time-series  multivariate-analysis  predictive-models  queueing 

Eu tenho usado as funções ets () e auto.arima () do pacote de previsão para prever um grande número de séries temporais univariadas. Eu tenho usado a função a seguir para escolher entre os 2 métodos, mas queria saber se o CrossValidated tinha idéias melhores (ou menos ingênuas) para previsão …

8 r  time-series  forecasting  exponential  arima 

Ao desenvolver um software de série temporal de uso geral, é uma boa ideia torná-lo invariante? Como alguém faria isso? Tomei uma série temporal de cerca de 40 pontos e, em seguida, multipliquei por fatores que variavam de 10E-9 a 10E3 e, em seguida, executei as funções ARIMA do Forecast …

8 time-series  scale-invariance 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 4 anos . Eu tenho um conjunto de dados com uma estrutura semelhante a um arquivo de log …

8 time-series  r 

Me ajude aqui, por favor. Talvez antes mesmo de me dar uma resposta, você precise me ajudar a fazer a pergunta. Eu nunca aprendi sobre análise de séries temporais e não sei se é de fato o que eu preciso. Eu nunca aprendi sobre as médias suavizadas pelo tempo e …

8 time-series  finance  count-data 

Sou desenvolvedor web e estatístico iniciante. Meus dados são mais ou menos assim Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 …

8 r  regression  time-series  multiple-regression  python 

Quais métodos existem para medir a força de relacionamentos arbitrários e altamente não lineares entre duas variáveis ​​emparelhadas? Por altamente não linear, quero dizer relacionamentos que não podem ser modelados de forma sensata ou confiável por regressão a um modelo conhecido. Estou particularmente interessado em séries temporais, mas imagino que …

8 time-series  correlation 

Eu tenho uma grande coleção de séries temporais - medições feitas a cada 15 minutos (96 medições em um dia) ao longo de 1 ano em vários locais diferentes. Dividi cada série temporal em 365 séries temporais menores e separadas, uma para cada dia do ano. Observando essas séries temporais, …

8 time-series  clustering  curves 

Anexei uma foto da série temporal de que estou falando. A parte superior é a série original, a parte inferior é a série diferenciada. Cada ponto de dados é uma leitura média de 5 minutos de um medidor de tensão. Este extensômetro é colocado em uma máquina. As áreas ruidosas …

8 time-series  change-point 

Ouvi falar um pouco sobre o uso de redes neurais para prever séries temporais , especificamente redes neurais recorrentes . Eu queria saber, existe um pacote de rede neural recorrente para R? Não consigo encontrar um no CRAN . O mais próximo que eu vim é o nnetTs funcionar no …

8 r  time-series  forecasting  neural-networks 

A forma mais simples de um processo de ruído branco é onde suas observações não são correlacionadas. Podemos verificar isso aplicando, por exemplo, um teste de portmanteau como Lung - Box ou Box - Pierce. A série pode ser ruído branco gaussiano, onde as observações são não correlacionadas e também …

8 time-series  white-noise 

Estou tentando usar o randomSurvivalForestpacote Rpara prever o próximo evento em uma série de eventos (usando res <- predict(fit,v)), mas tudo o que recebo é um total de% de sobreviventes e, em seguida, o risco cumulativo para cada indivíduo no res$ensemble. Posso usar isso para prever / gerar valores correspondentes …

8 r  time-series  survival  predictive-models 

Estou trabalhando em um modelo de previsão baseado em ANN para uma série temporal financeira. Estou usando a validação cruzada 5 vezes e o desempenho médio é tão. O desempenho na última dobra (a iteração em que o último segmento é omitido do treinamento e usado para validação) é melhor …

8 time-series  cross-validation  neural-networks  finance 

Eu tenho um experimento de curso de tempo que segue 8 grupos de tratamento de 12 peixes por 24 horas com observações feitas em intervalos de 5 segundos. Entre as medições feitas está o quão longe cada peixe viaja (em mm) entre as observações. As 24 horas são divididas em …

8 r  time-series  pattern-recognition