Perguntas com a marcação «financial-economics»

Definições e outras coisas: Considere-se um espaço de probabilidade filtrado onde(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Esta é uma medida neutra ao risco . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} onde é padrão P = ~ P …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

Questão Como devo lidar com dados perdidos ao tentar testar o CAPM? Especificamente, existem algumas ações recém-listadas e / ou excluídas a qualquer momento. Não quero excluir recursos para os quais não possuo dados completos, pois isso criaria um tipo de viés de sobrevivência. Eu sei que o CRSP fornece …

5 econometrics  finance  financial-economics  applied-econometrics 

Qual é a diferença entre o leilão duplo e o leilão duplo contínuo? Às vezes sinto que eram tipos de leilões bilaterais, mas às vezes sinto que são dois conceitos separados.

4 finance  financial-economics  financial-markets  auctions 

Eu pretendo aprender mais sobre economia e estou procurando um texto introdutório ou uma cartilha sobre o assunto. Eu já fiz uma matéria sobre isso no ensino médio, mas acho que o que estou procurando é mais amplo. Algo que me apresentará as coisas que eu deveria saber se devo …

4 financial-economics  international-economics  economic-terms  energy-economics  stock-market 

Quando falamos de custo marginal e benefício / custo marginal, por que o ponto de equilíbrio é o mais conveniente para a produção de um produto? Se o custo marginal e o benefício / receita marginal forem os mesmos O custo de produção de um produto não seria o mesmo …

3 macroeconomics  finance  financial-economics 

Eu estou trabalhando com um modelo como o de Alfaro e Kanczuk (2006), que por sua vez é baseado em Arellano (2008), onde as preferências do soberano são dadas por: que, no caso de não ser inadimplente, está sujeito a: e em caso de defeito: E o problema para o …

macroeconomics  mathematical-economics  financial-economics  government-debt  default 

Ok, então esta é toda a questão. Está um pouco longe. Mas eu só tenho uma pergunta sobre isso: Então, na questão c) temos a equação para o índice de sharpe como: $$ \ frac {E (w_1R_ {1A} + w_2R_ {2A})} {\ sigma_c} $$ Onde $$ \ sigma_C = w_1 …

financial-economics 

Estou escrevendo minha tese em economia / finanças no momento e estou tentando comparar o desempenho mensal dos fundos ao longo de um período. Os fundos que tenho são os seguintes: Fundos da UE, Fundos da Ásia, Fundos suecos, Fundos japoneses, Fundos dos EUA, Fundos do Reino Unido, Fundos globais, …

macroeconomics  finance  financial-economics 

Digamos que você tenha o índice de utilidade esperado e uma riqueza inicial . Considere a loteria com uma recompensa de com probabilidade e uma recompensa de com probabilidade Nota: Derive expressões gerais em e use para obter respostas específicas.U(Y)=Y−−√U(Y)=YU(Y ) = \sqrt{Y}Y=10Y=10Y = 10101010π∈(0,1)π∈(0,1)\pi\in (0,1)5551−π1−π1-\piππ\piπ=0.5π=0.5\pi = 0.5 Se você …

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