Estatísticas e Big Data arima

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Estou tentando entender como os parâmetros são estimados na modelagem ARIMA / Box Jenkins (BJ). Infelizmente, nenhum dos livros que encontrei descreve o procedimento de estimativa, como o procedimento de estimativa do Log-Likelihood em detalhes. Achei o site / material didático que foi muito útil. A seguir, é apresentada a …

15 time-series forecasting arima optimization box-jenkins

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Previsão de séries temporais com dados diários: ARIMA com regressor

Estou usando uma série temporal diária de dados de vendas que contém cerca de 2 anos de pontos de dados diários. Com base em alguns dos tutoriais / exemplos on-line, tentei identificar a sazonalidade nos dados. Parece haver periodicidade / sazonalidade semanal, mensal e provavelmente anual. Por exemplo, existem dias …

15 r time-series forecasting arima multiple-seasonalities

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Como lidar com muitas séries temporais simultaneamente?

Eu tenho um conjunto de dados que inclui a demanda de vários produtos (1200 produtos) por 25 períodos e preciso prever a demanda de cada produto para o próximo período. No começo, eu queria usar o ARIMA e treinar um modelo para cada produto, mas devido ao número de produtos …

14 machine-learning time-series arima

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Estatísticas de Ljung-Box para resíduos ARIMA em R: resultados de testes confusos

Estou tentando prever uma série temporal, para a qual usei o modelo sazonal ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). É diferente do que R sugeriu com auto.arima (ARIMA calculado R (0,1,1) (0,1,0) [12] seria um ajuste melhor, chamei-o de ajuste1). No entanto, nos últimos 12 meses da minha série cronológica, …

14 r time-series statistical-significance arima residuals

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Como o ARMA / ARIMA está relacionado à modelagem de efeitos mistos?

Na análise de dados em painel, usei modelos de vários níveis com efeitos aleatórios / mistos para lidar com problemas de auto-correlação (ou seja, as observações são agrupadas em indivíduos ao longo do tempo) com outros parâmetros adicionados para ajustar algumas especificações de tempo e choques de interesse . O …

14 time-series mixed-model arima multilevel-analysis

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Seleção de modelo Box-Jenkins

O procedimento de seleção do modelo Box-Jenkins na análise de séries temporais começa examinando as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série. Esses gráficos podem sugerir e q apropriados em um modelo ARMA ( p , q ) . O procedimento continua solicitando ao usuário que aplique os critérios …

14 regression time-series arima model-selection box-jenkins

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Qual é / é a diferença "mecânica" entre regressão linear múltipla com atrasos e séries temporais?

Sou formado em administração e economia e atualmente estuda mestrado em engenharia de dados. Enquanto estudava regressão linear (LR) e análise de séries temporais (TS), uma pergunta surgiu em minha mente. Por que criar um método totalmente novo, isto é, séries temporais (ARIMA), em vez de usar regressão linear múltipla …

14 regression time-series multiple-regression least-squares arima

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Previsão de séries temporais Arima (auto.arima) com várias variáveis exógenas em R

Eu gostaria de realizar uma previsão com base em um modelo ARIMA de várias séries temporais com várias variáveis exógenas. Como não sou tão habilidoso em relação a estatísticas nem ao RI, quero mantê-lo o mais simples possível (a previsão de tendências por três meses é suficiente). Eu tenho 1 …

14 r time-series arima

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Modelagem de séries temporais de dados circulares

Estou construindo modelos ARIMA para alguns dados de vento / ondas. Estou construindo um modelo separado para cada variável. Duas das variáveis que eu preciso modelar são a direção da onda e do vento. Os valores estão em graus (0-360 °). É possível modelar esse tipo de dados em que …

13 time-series arima circular-statistics

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Procedimento e métodos de análise de séries temporais usando R

Estou trabalhando em um pequeno projeto em que estamos tentando prever os preços de commodities (petróleo, alumínio, estanho, etc.) nos próximos 6 meses. Eu tenho 12 variáveis para prever e tenho dados de abril de 2008 a maio de 2013. Como devo fazer previsões? Eu fiz o seguinte: Dados importados …

13 r time-series forecasting neural-networks arima

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ARIMA vs ARMA na série diferenciada

No R (2.15.2), ajustei uma vez um ARIMA (3,1,3) em uma série temporal e uma vez um ARMA (3,3) em séries temporais que diferiam uma vez. Os parâmetros ajustados diferem, o que eu atribuí ao método de ajuste no ARIMA. Além disso, o ajuste de um ARIMA (3,0,3) nos mesmos …

13 r time-series arima fitting arma

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Os modelos identificados pelo auto.arima () são parcimoniosos?

Eu tenho tentado aprender e aplicar modelos ARIMA. Tenho lido um excelente texto sobre o ARIMA da Pankratz - Forecasting with Univariate Box - Jenkins Models: Concepts and Cases . No texto, o autor enfatiza especialmente o princípio da parcimônia na escolha dos modelos ARIMA. Comecei a jogar com auto.arima()função …

13 time-series forecasting arima aic automatic-algorithms

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Modelo de série temporal do conjunto

Preciso automatizar a previsão de séries temporais e não conheço antecipadamente os recursos dessas séries (sazonalidade, tendência, ruído etc.). Meu objetivo não é obter o melhor modelo possível para cada série, mas evitar modelos muito ruins. Em outras palavras, obter pequenos erros toda vez não é um problema, mas obter …

13 time-series forecasting arima ensemble exponential-smoothing

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Como contabilizar o impacto das férias na previsão

Tenho uma série temporal diária bastante previsível com sazonalidade semanal. Sou capaz de apresentar previsões que parecem bastante precisas (confirmadas pela validação cruzada) quando não há feriados. No entanto, quando há feriados, tenho os seguintes problemas: Na minha previsão, recebo números diferentes de zero para os feriados, mesmo que todos …

12 time-series forecasting arima outliers

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Uma série estacionária de tendência pode ser modelada com o ARIMA?

Tenho uma dúvida / confusão sobre séries estacionárias necessárias para modelagem com o ARIMA (X). Estou pensando nisso mais em termos de inferência (efeito de uma intervenção), mas gostaria de saber se previsão versus inferência faz alguma diferença na resposta. Questão: Todos os recursos introdutórios que li afirmam que a …

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