Perguntas com a marcação «brownian»

1
Método do segundo momento, movimento browniano?
Deixe- BtBtB_t ser um movimento browniano padrão. Seja Ej,nEj,nE_{j, n} denotar o evento {Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},e deixeKn=∑j=2n+122n1Ej,n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n + 1}^{2^{2n}} 1_{E_{j,n}},que111indica a função do indicador. Existeρ>0ρ>0\rho > 0tal que paraP{Kn≥ρ2n}≥ρP{Kn≥ρ2n}≥ρ\mathbb{P}\{K_n \ge \rho2^{n}\} \ge …

3
Simulando uma excursão browniana usando uma ponte browniana?
Gostaria de simular um processo de excursão browniana (um movimento browniano condicionado sempre será positivo quando a em ). Como um processo de excursão browniana é uma ponte browniana condicionada a ser sempre positiva, eu esperava simular o movimento de uma excursão browniana usando uma ponte browniana.0 t = 10<t<10<t<10 …

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