Perguntas com a marcação «correlation-matrix»

Para uma dada matriz de dados (com variáveis ​​em colunas e pontos de dados em linhas), parece que desempenha um papel importante na estatística. Por exemplo, é uma parte importante da solução analítica dos mínimos quadrados comuns. Ou, para o PCA, seus autovetores são os principais componentes dos dados.A T …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

Gostaria de poder gerar com eficiência matrizes de correlação semidefinido positivo (PSD). Meu método diminui drasticamente à medida que aumenta o tamanho das matrizes a serem geradas. Você poderia sugerir soluções eficientes? Se você conhece algum exemplo no Matlab, ficaria muito grato. Ao gerar uma matriz de correlação do PSD, …

38 random-generation  correlation-matrix 

Tenho pesquisado o significado de propriedade semi-definida positiva de matrizes de correlação ou covariância. Estou procurando qualquer informação sobre Definição de semi-definição positiva; Suas propriedades importantes, implicações práticas; A consequência de ter determinante negativo, impacto na análise multivariada ou nos resultados de simulação, etc.

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

Existem três variáveis ​​aleatórias, x,y,zx,y,zx,y,z . As três correlações entre as três variáveis ​​são as mesmas. Isso é, ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Qual é o limite mais rígido que você pode dar para ρρ\rho ?

28 correlation  correlation-matrix 

Gostaria de gerar uma matriz de correlação aleatório de n x n de tamanho de tal modo que existem algumas correlações moderadamente fortes presente:CC\mathbf Cn×nn×nn \times n matriz quadrada de reais simétrico de tamanho, por exemplo, com n = 100 ;n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 positivo-definido, ou seja, com todos os autovalores …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Questões: Eu tenho uma grande matriz de correlação. Em vez de agrupar correlações individuais, quero agrupar variáveis ​​com base em suas correlações umas com as outras, ou seja, se a variável A e a variável B tiverem correlações semelhantes às variáveis ​​C a Z, então A e B devem fazer …

23 correlation  clustering  correlation-matrix 

Fiz essa pergunta em uma entrevista. Digamos que temos uma matriz de correlação da forma ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Me pediram para encontrar o valor da gama, dada essa matriz de correlação. Eu pensei que poderia fazer algo com os autovalores, já que eles deveriam ser maiores ou iguais a 0. (Matrix deve …

20 pearson-r  correlation-matrix 

Estou tentando gerar sequência aleatória correlacionada com média = 000 , variância = 111 , coeficiente de correlação = 0.80.80.8 . No código abaixo, eu uso s1& s2como desvio padrão e m1& m2como meio. p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix 

Dado três vectores de aaa , bbb , e ccc , é possível que as correlações entre aaa e bbb , aaa e ccc , e bbb e ccc são todos negativos? Ou seja, isso é possível? corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

16 correlation  correlation-matrix 

Eu tenho esse enorme conjunto de dados com 2500 variáveis ​​e 142 observações. Eu quero executar uma correlação entre a variável X e o resto das variáveis. Mas para muitas colunas, há entradas ausentes. Tentei fazer isso no R usando o argumento "pairwise-complete" ( use=pairwise.complete.obs) e ele gerou várias correlações. …

12 r  correlation  missing-data  correlation-matrix 

Eu gostaria de gerar uma matriz de correlação aleatória de modo que a distribuição de seus elementos fora da diagonal pareça aproximadamente normal. Como eu posso fazer isso? A motivação é essa. Para um conjunto de dados de séries temporais, a distribuição de correlação geralmente parece bastante próxima do normal. …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Estou falando aqui de matrizes de correlações de Pearson. Eu sempre ouvi dizer que todas as matrizes de correlação devem ser positivas semidefinidas. Meu entendimento é que matrizes definidas positivas devem ter valores próprios , enquanto matrizes semidefinidas positivas devem ter valores próprios ≥ 0 . Isso me faz pensar …

11 covariance-matrix  eigenvalues  correlation-matrix 

Eu estou tentando gerar uma matriz de correlação (psd simétrico) com uma estrutura de esparsidade pré-especificada (especificada por um gráfico nos nós ). Os nós conectados no gráfico têm correlação , resto todos são 0 e a diagonal é tudo 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho …

9 correlation  matrix  sparse  correlation-matrix 

Enquanto aprendia a calcular matrizes de covariância e correlação e seus inversos em VB e T-SQL há alguns anos, aprendi que as várias entradas têm propriedades interessantes que podem torná-las úteis nos cenários certos de mineração de dados. Um exemplo óbvio é a presença de variações nas diagonais das matrizes …

9 self-study  covariance  covariance-matrix  correlation-matrix  determinant 

Eu tenho 2 matrizes de correlação e B (usando o coeficiente de correlação linear de Pearson através do corrcoef de Matlab () ). Gostaria de quantificar quanto "mais correlação" A contém comparação com B . Existe alguma métrica ou teste padrão para isso?AAABBBAAABBB Por exemplo, a matriz de correlação contém …

9 correlation  matlab  correlation-matrix