Perguntas com a marcação «pearson-r»

Como sei quando escolher entre o Spearman e o de Pearson ? Minha variável inclui satisfação e as pontuações foram interpretadas usando a soma das pontuações. No entanto, essas pontuações também podem ser classificadas.ρρ\rhorrr

119 correlation  pearson-r  spearman-rho 

Recebo essa pergunta com bastante frequência no meu trabalho de consultoria estatística, que pensei em publicá-la aqui. Eu tenho uma resposta, que é postada abaixo, mas eu queria ouvir o que os outros têm a dizer. Pergunta: Se você tem duas variáveis ​​que normalmente não são distribuídas, você deve usar …

113 correlation  normality-assumption  pearson-r  spearman-rho 

O coeficiente de correlação de Pearson de x e y é o mesmo, calculando pearson (x, y) ou pearson (y, x). Isso sugere que fazer uma regressão linear de y dado x ou x dado y deve ser o mesmo, mas não acho que seja esse o caso. Alguém pode …

97 regression  correlation  linear-model  pearson-r 

Eu tenho duas séries temporais (ambas suaves) que gostaria de correlacionar para ver como elas estão correlacionadas. Pretendo usar o coeficiente de correlação de Pearson. Isso é apropriado? Minha segunda pergunta é que posso optar por experimentar as duas séries temporais da maneira que eu quiser. ou seja, eu posso …

47 time-series  correlation  pearson-r  smoothing 

Existem dois vetores booleanos, que contêm apenas 0 e 1. Se eu calcular a correlação de Pearson ou Spearman, elas são significativas ou razoáveis?

42 correlation  binary-data  pearson-r  spearman-rho 

Talvez essa pergunta seja ingênua, mas: Se a regressão linear está intimamente relacionada ao coeficiente de correlação de Pearson, existem técnicas de regressão intimamente relacionadas aos coeficientes de correlação de Kendall e Spearman?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

É possível encontrar o valor p na correlação de pearson em R? Para encontrar a correlação de Pearson, costumo fazer isso col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Mas como posso encontrar o valor p disso?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

Houve alguma confusão na minha cabeça sobre dois tipos de estimadores do valor populacional do coeficiente de correlação de Pearson. A. Fisher (1915) mostrou que para a população normal bivariada, o empírico é um estimador negativamente tendencioso de ρ , embora o viés possa ser de uma quantidade praticamente considerável …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Fiz essa pergunta em uma entrevista. Digamos que temos uma matriz de correlação da forma ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Me pediram para encontrar o valor da gama, dada essa matriz de correlação. Eu pensei que poderia fazer algo com os autovalores, já que eles deveriam ser maiores ou iguais a 0. (Matrix deve …

20 pearson-r  correlation-matrix 

Suponha que X, YX,YX,Y são variáveis ​​aleatórias contínuas com segundos momentos finitos. A versão populacional do coeficiente de correlação de Spearman pode ser definida como o coeficiente produto-momento de Pearson ρ das integrais de probabilidade transforma e , onde são os de e , ou seja,ρsρsρ_sFX( X)FX(X)F_X(X)FY(Y)FY(Y)F_Y(Y)FX, FYFX,FYF_X,F_YXXXYYY ρs( X, …

20 correlation  pearson-r  spearman-rho 

Aparentemente, o coeficiente de correlação de Pearson é paramétrico e o rho de Spearman não é paramétrico. Estou tendo problemas para entender isso. Pelo que entendi, Pearson é calculado como e Spearman é calculado da mesma maneira, exceto que substituímos todos os valores por suas fileiras.rxy=cov(X,Y)σxσyrxy=cov(X,Y)σxσy r_{xy} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} Wikipedia …

19 nonparametric  pearson-r  parametric  spearman-rho 

Estou interessado em saber se uma "correlação" de três variáveis ​​é alguma coisa e, se for o que, isso seria? Coeficiente de correlação do momento do produto Pearson E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X-μX)(Y-μY)}Vumar(X)Vumar(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Agora a pergunta para 3 variáveis: É E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X-μX)(Y-μY)(Z-μZ)}Vumar(X)Vumar(Y)Vumar(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} qualquer coisa? Em R parece algo interpretável: > a <- rnorm(100); b …

17 correlation  pearson-r 

A resposta para a pergunta Relação entre os coeficientes de correlação phi, Matthews e Pearson? mostra que os três métodos de coeficiente são todos equivalentes. Não sou da estatística, então deve ser uma pergunta fácil. O artigo de Matthews (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) descreve o seguinte: "A correlation of: C = 1 indicates …

17 correlation  interpretation  pearson-r 

Essa afirmação foi levantada na resposta principal a essa pergunta . Eu acho que a pergunta 'por que' é suficientemente diferente para justificar uma nova discussão. A pesquisa "exaustiva medida de associação" no Google não produziu nenhum resultado, e não sei ao certo o que essa frase significa.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Alguém pode me ajudar a entender a fórmula de correlação de Pearson? a amostra = a média dos produtos das contagens padrão das variáveis X e Y .rrrXXXYYY Eu meio que entendo por que eles precisam padronizar e Y , mas como entender os produtos de ambas as pontuações z? …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r