Perguntas com a marcação «multivariate-normal»

De acordo com este artigo muito interessante na Revista Quanta: "Uma prova de longa data, encontrada e quase perdida" , - foi provado que, dado um vetor com uma variável multivariada Distribuição gaussiana e com os intervalos centrados em torno das médias dos componentes correspondentes de , entãoI 1 , …

31 normal-distribution  confidence-interval  multivariate-normal 

Estou interessado em saber como calcular um quantil de uma distribuição multivariada. Nas figuras, desenhei os quantis de 5% e 95% de uma determinada distribuição normal univariada (esquerda). Para a distribuição normal multivariada correta, estou imaginando que um análogo seria uma isolina que circunda a base da função densidade. Abaixo …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

Contexto O gaussiano multivariado aparece frequentemente no Machine Learning e os seguintes resultados são usados ​​em muitos livros e cursos de ML sem as derivações. Dados os dados na forma de uma matriz de dimensões , se assumirmos que os dados seguem uma distribuição gaussiana variável com os parâmetros mean …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Essa afirmação foi levantada na resposta principal a essa pergunta . Eu acho que a pergunta 'por que' é suficientemente diferente para justificar uma nova discussão. A pesquisa "exaustiva medida de associação" no Google não produziu nenhum resultado, e não sei ao certo o que essa frase significa.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Estimei a matriz de covariância da amostra e obtive uma matriz simétrica. Com C , eu gostaria de criar rn distribuído normal com n variáveis, mas, portanto, preciso da decomposição de C de Cholesky . O que devo fazer se C não for positivo definitivo?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Atualmente, estou tentando valores simulados de um -dimensional variável aleatória que tem uma distribuição normal com média multivariada vetor e matriz de covariância .X μ = ( μ 1 , . . . , Μ N ) t SNNNXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS Eu estou esperando para utilizar um procedimento similar ao …

14 matlab  algorithms  random-generation  multivariate-normal 

Nos comentários após esta minha resposta a uma pergunta relacionada, os Usuários ssdecontrol e Glen_b perguntaram se a normalidade conjunta de XXX e é necessária para afirmar a normalidade da soma ? Essa normalidade das articulações é suficiente , é claro, bem conhecida. Essa questão suplementar não foi abordada lá …

12 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

Gostaria de desenhar com eficiência amostras de sujeitas à restrição de que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling 

Em um modelo de equações estruturais, geralmente se usa o estimador de ML. No caso em que as variáveis ​​não são normais multivariadas, o ML pode ser usado? Muitas vezes, os indicadores com os quais você está disponível para trabalhar não são normais multivariados. Não tenho certeza de como proceder …

8 maximum-likelihood  sem  normality-assumption  multivariate-normal 

Eu quero ser capaz de gerar valores de um nnndistribuição gaussiana multivariada tridimensional truncada para [0,1][0,1][0, 1] variam com os meios dados e uma matriz de covariância, de modo que eles somam um. Eu acho que isso é o mesmo que amostragem do padrão nnn-simplex de acordo com a distribuição …

7 normal-distribution  simulation  multivariate-normal