Perguntas com a marcação «efficiency»

Estimadores de máxima verossimilhança (MLE) são assintoticamente eficientes; vemos o resultado prático, na medida em que eles geralmente se saem melhor do que as estimativas do método dos momentos (MoM) (quando diferem), mesmo em amostras pequenas Aqui "melhor que" significa no sentido de tipicamente ter menor variação quando ambos são …

57 estimation  maximum-likelihood  mse  method-of-moments  efficiency 

Uma sequência de estimadores UnUnU_n para um parâmetro θθ\theta é assintoticamente normal se n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v). (fonte) Em seguida, chamamosvvva variação assintótica deUnUnU_n. Se essa variância for igual aolimite Cramer-Rao, dizemos que o estimador / sequência é assintoticamente eficiente. Pergunta: Por que usamos n−−√n\sqrt{n} em particular? Eu sei …

18 estimation  asymptotics  efficiency 

Trabalhei com a crença de que a mediana da amostra é uma medida de tendência central mais robusta do que a média da amostra, uma vez que ignora valores extremos. Portanto, fiquei surpreso ao saber (na resposta a outra pergunta ) que, para amostras retiradas de uma distribuição normal, a …

17 distributions  median  intuition  mean  efficiency 

É sabido que a eficiência relativa assintótica (ARE) do teste de classificação assinado de Wilcoxon é 3π≈0.9553π≈0.955\frac{3}{\pi} \approx 0.955comparado aotestetde Student, se os dados forem obtidos de uma população normalmente distribuída. Isso vale tanto para o teste básico de uma amostra quanto para a variante de duas amostras independentes (o …

13 nonparametric  wilcoxon-mann-whitney  asymptotics  efficiency  wilcoxon-signed-rank 

Eu sei que o OLS é imparcial, mas não eficiente sob heterocedasticidade em um cenário de regressão linear. Na Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error O estimador MMSE é assintoticamente imparcial e converge na distribuição para a distribuição normal: , onde I (x) é a informação de Fisher de x. Assim, o estimador MMSE …

9 least-squares  heteroscedasticity  efficiency 

Eu já vi na literatura publicada (e postada aqui) que a eficiência relativa assintótica do teste de posto assinado de Wilcoxon é de pelo menos 0,864 quando comparada ao teste t. Também ouvi dizer que isso se aplica apenas a grandes amostras, embora alguns livros não mencionem isso (o que …

9 nonparametric  power  wilcoxon-signed-rank  paired-comparisons  efficiency 

Suponha que eu tenha uma estatística e sei com certeza que não é suficiente estimar um parâmetro .T(X)T(X)T(X)θθ\theta Ainda é possível ter um estimador que seja eficiente (com perda convexa) ou existe um teorema (algo como um Rao-Blackwell reverso) que diz que isso é impossível?θ^(T(X))θ^(T(X))\hat\theta(T(X)) Você pode responder à pergunta …

7 estimators  sufficient-statistics  efficiency