Perguntas com a marcação «multiple-seasonalities»

Estou usando os modelos R (3.1.1) e ARIMA para previsão. Gostaria de saber qual deve ser o parâmetro "frequency", atribuído na ts()função , se estiver usando dados de séries temporais que sejam: separados por minutos e estão espalhados por 180 dias (1440 minutos / dia) separados por segundos e estão …

28 r  time-series  arima  multiple-seasonalities  mape 

Estou tentando fazer análise de séries temporais e sou novo nesse campo. Eu tenho contagem diária de um evento de 2006-2009 e quero ajustar um modelo de série temporal a ele. Aqui está o progresso que eu fiz: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) O gráfico resultante que recebo é: Para verificar …

24 r  time-series  seasonality  multiple-seasonalities  tbats  hypothesis-testing  beta-distribution  machine-learning  unsupervised-learning  supervised-learning  reinforcement-learning 

Tenho uma série temporal que contém componentes sazonais duplos e gostaria de decompor a série nos seguintes componentes da série temporal (tendência, componente sazonal 1, componente sazonal 2 e componente irregular). Até onde eu sei, o procedimento STL para decompor uma série em R permite apenas um componente sazonal, então …

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

Estou usando uma série temporal diária de dados de vendas que contém cerca de 2 anos de pontos de dados diários. Com base em alguns dos tutoriais / exemplos on-line, tentei identificar a sazonalidade nos dados. Parece haver periodicidade / sazonalidade semanal, mensal e provavelmente anual. Por exemplo, existem dias …

15 r  time-series  forecasting  arima  multiple-seasonalities 

Edição principal: Gostaria de agradecer muito a Dave e Nick por suas respostas. A boa notícia é que consegui fazer o loop funcionar (princípio emprestado da publicação do Prof. Hydnman na previsão de lotes). Para consolidar as consultas pendentes: a) Como aumento o número máximo de iterações para auto.arima - …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

Eu tenho dados de demanda por hora e meia, que é uma série temporal multi-sazonal. Eu usei tbatsno forecastpacote em R e obtive resultados como este: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Isso significa que a série não deve necessariamente usar a transformação Box-Cox, e o termo de erro é …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Gostaria de decompor os seguintes dados de séries temporais em componentes sazonais, de tendência e residuais. Os dados são um perfil de energia de refrigeração a cada hora de um edifício comercial: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Portanto, existem efeitos sazonais diários e semanais óbvios, com base nos conselhos …

10 r  time-series  forecasting  multiple-seasonalities  tbats 

Atualmente, estou usando R para prever uma série temporal com estas instruções: X <- ts(datas, frequency=24) X.arima <- Arima(X, order=c(2,1,0), seasonal=c(1,1,1)) pred <- predict(X.arima, n.ahead=24) plot.ts(pred$pred) Como você pode ver, tenho dados a cada hora e escolhi o período sazonal de 24 (um dia). Gostaria de melhorar minha previsão usando …

8 r  time-series  arima  seasonality  multiple-seasonalities