Perguntas com a marcação «simulation»

Considere um planejamento fatorial dentro do sujeito e dentro do item, onde a variável de tratamento experimental possui dois níveis (condições). Seja m1o modelo máximo e m2o modelo sem correlações aleatórias. m1: y ~ condition + (condition|subject) + (condition|item) m2: y ~ condition + (1|subject) + (0 + condition|subject) + …

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Eu quero ser capaz de gerar valores de um nnndistribuição gaussiana multivariada tridimensional truncada para [0,1][0,1][0, 1] variam com os meios dados e uma matriz de covariância, de modo que eles somam um. Eu acho que isso é o mesmo que amostragem do padrão nnn-simplex de acordo com a distribuição …

7 normal-distribution  simulation  multivariate-normal 

Existem bons exemplos de um problema de probabilidade aparentemente simples, que é realmente intratável? Estou tentando motivar o uso da simulação e gostaria de dar um exemplo de quando é necessário que seja acessível. A esperança é algo como: "Intuitivamente, parece fácil modelar a quantidade de ases restantes após uma …

7 probability  simulation  probabilistic-programming 

Algum tempo atrás, Xian perguntou Qual é o equivalente para cdfs do MCMC para pdfs? A resposta ingênua seria usar o algoritmo Metropolis "aproximado" na forma Dado X(t)=x(t)X(t)=x(t)X^{(t)} = x^{(t)} 1. gerar Y∼q(y|x(t))Y∼q(y|x(t))Y \sim q(y|x^{(t)}) 2. pegue X(t+1)={Yx(t) with probability otherwise.min(F(Y+ε)−F(Y−ε)F(x(t)+ε)−F(x(t)−ε),1)X(t+1)={Y with probability min(F(Y+ε)−F(Y−ε)F(x(t)+ε)−F(x(t)−ε),1)x(t) otherwise. X^{(t+1)} = \begin{cases} Y & …

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